Сравнение XCHP.TO с CHPS
XCHP.TO (iShares Semiconductor Index ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both Semiconductors funds - XCHP.TO tracks the NYSE Semiconductor Index while CHPS tracks the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, XCHP.TO returned 122.02% vs 143.06% for CHPS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XCHP.TO charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности XCHP.TO и CHPS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCHP.TO торгуется в CAD, в то время как CHPS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCHP.TO показывает доходность 80.26%, а CHPS немного выше – 83.24%.
XCHP.TO
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -10.01%
- 6 месяцев
- 58.96%
- С начала года
- 80.26%
- 1 год
- 122.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -12.38%
- 6 месяцев
- 59.44%
- С начала года
- 83.24%
- 1 год
- 143.06%
- 3 года*
- 52.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCHP.TO и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCHP.TO iShares Semiconductor Index ETF | 80.26% | 32.93% | 21.39% | 15.07% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 83.16% | 51.23% | 16.87% | 16.53% |
Correlation
The correlation between XCHP.TO and CHPS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between XCHP.TO and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCHP.TO vs. CHPS — Ранг доходности на риск
XCHP.TO
CHPS
Сравнение XCHP.TO c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCHP.TO | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.46 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | 6.47 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.64 | 25.06 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCHP.TO и CHPS
Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -39.06%, что больше максимальной просадки CHPS в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCHP.TO | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.06% | -36.74% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -22.25% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.61% | -22.25% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -8.16% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 5.73% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCHP.TO и CHPS
iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеют волатильность 22.10% и 22.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCHP.TO | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.10% | 22.23% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.21% | 38.44% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.05% | 43.48% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.12% | 36.86% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.12% | 36.86% | +2.26% |
Сравнение комиссий XCHP.TO и CHPS
XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCHP.TO и CHPS
Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности CHPS в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
XCHP.TO iShares Semiconductor Index ETF | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, XCHP.TO and CHPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for XCHP.TO.
XCHP.TO tracks NYSE Semiconductor Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for XCHP.TO and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для XCHP.TO и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор