PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHP.TO с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHP.TO с CHPS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XCHP.TO (iShares Semiconductor Index ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both Semiconductors funds - XCHP.TO tracks the NYSE Semiconductor Index while CHPS tracks the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, XCHP.TO returned 165.50% vs 195.27% for CHPS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XCHP.TO charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности XCHP.TO и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCHP.TO торгуется в CAD, в то время как CHPS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHP.TO показывает доходность 107.31%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 113.42%.

XCHP.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
11.17%
С начала года
107.31%
6 месяцев
104.01%
1 год
165.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-0.60%
1 месяц
16.54%
С начала года
113.42%
6 месяцев
113.71%
1 год
195.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHP.TO и CHPS

2026 (YTD)202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		107.31%32.93%21.39%15.07%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		113.39%51.23%16.87%16.53%

Correlation

The correlation between XCHP.TO and CHPS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between XCHP.TO and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor Index ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с CHPS.TOXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с MTRX.TO
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGSCHPS с VFV.TO

Доходность на риск

XCHP.TO vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHP.TO c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCHP.TOCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.39
4.93

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
4.68

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.65

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.71

12.06

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.52

42.29

-2.77

XCHP.TO vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHP.TO на текущий момент составляет 4.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS равному 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHP.TO и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCHP.TO и CHPS

Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -39.06%, что больше максимальной просадки CHPS в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHP.TOCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.06%

-36.74%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-16.30%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-9.44%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-8.06%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.64%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHP.TO и CHPS

Текущая волатильность для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) составляет 19.92%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 23.05%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHP.TOCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.92%

23.05%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.54%

34.58%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.04%

40.05%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

35.81%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.99%

35.81%

+2.18%

Сравнение комиссий XCHP.TO и CHPS

XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHP.TO и CHPS

XCHP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XCHP.TO and CHPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for XCHP.TO.

XCHP.TO tracks NYSE Semiconductor Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for XCHP.TO and 0.15% for CHPS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHP.TO и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор