PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHP.TO с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHP.TO с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCHP.TO (iShares Semiconductor Index ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both Semiconductors funds - XCHP.TO tracks the NYSE Semiconductor Index while CHPS tracks the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, XCHP.TO returned 185.03% vs 216.70% for CHPS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XCHP.TO charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности XCHP.TO и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCHP.TO торгуется в CAD, в то время как CHPS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCHP.TO показывает доходность 103.75%, а CHPS немного выше – 106.49%.

XCHP.TO

1 день
-1.50%
1 месяц
28.19%
С начала года
103.75%
6 месяцев
98.13%
1 год
185.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-1.96%
1 месяц
26.10%
С начала года
106.49%
6 месяцев
106.87%
1 год
216.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHP.TO и CHPS

2026 (YTD)202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		103.75%33.58%21.73%15.27%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		106.49%51.20%17.00%15.84%

Correlation

The correlation between XCHP.TO and CHPS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between XCHP.TO and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor Index ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с CHPS.TOXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с 3800.HK
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGSCHPS с VFV.TO

Доходность на риск

XCHP.TO vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHP.TO c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHP.TOCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.62
6.41

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.35
6.02

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.81

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.44

13.64

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.02

50.20

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHP.TO vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHP.TO на текущий момент составляет 5.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS равному 6.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHP.TO и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHP.TOCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62

6.41

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

1.92

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XCHP.TO и CHPS

Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, что больше максимальной просадки CHPS в -36.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHP.TOCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.95%

-36.58%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-15.99%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.96%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-8.08%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.34%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHP.TO и CHPS

Текущая волатильность для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) составляет 13.19%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.94%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHP.TOCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

13.94%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.79%

27.85%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.01%

34.02%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.52%

32.90%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.52%

32.90%

+5.62%

Сравнение комиссий XCHP.TO и CHPS

XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHP.TO и CHPS

Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.21%0.43%0.29%0.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XCHP.TO and CHPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for XCHP.TO.

XCHP.TO tracks NYSE Semiconductor Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for XCHP.TO and 0.15% for CHPS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHP.TO и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор