PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHP.TO с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHP.TO с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

XCHP.TO и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCHP.TO и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHP.TO и CHPS

2026 (YTD)202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		13.74%33.58%21.73%15.27%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		17.02%51.20%17.00%15.84%
Разные валюты инструментов

XCHP.TO торгуется в CAD, в то время как CHPS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHP.TO показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 17.02%.

XCHP.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-2.23%
С начала года
13.74%
6 месяцев
22.22%
1 год
77.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.85%
1 месяц
-4.20%
С начала года
17.02%
6 месяцев
33.27%
1 год
94.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor Index ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TOXCHP.TO с 3800.HK
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGSCHPS с IGM

Сравнение комиссий XCHP.TO и CHPS

XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

XCHP.TO vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHP.TO c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHP.TOCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.55

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

3.04

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

5.48

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

18.13

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHP.TO vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHP.TO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHP.TO и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHP.TOCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.55

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.14

-0.12

Корреляция

Корреляция между XCHP.TO и CHPS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHP.TO и CHPS

Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CHPS в 0.58%

TTM202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%

Просадки

Сравнение просадок XCHP.TO и CHPS

Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, что больше максимальной просадки CHPS в -36.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHP.TOCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.95%

-39.44%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-17.50%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-10.07%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-9.63%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

5.02%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHP.TO и CHPS

iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеют волатильность 12.71% и 13.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHP.TOCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

13.24%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

26.16%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.01%

37.39%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.21%

31.95%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

31.95%

+6.26%