Сравнение XCHP.TO с CHPS
XCHP.TO (iShares Semiconductor Index ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both Semiconductors funds - XCHP.TO tracks the NYSE Semiconductor Index while CHPS tracks the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, XCHP.TO returned 185.03% vs 216.70% for CHPS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XCHP.TO charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности XCHP.TO и CHPS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCHP.TO торгуется в CAD, в то время как CHPS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCHP.TO показывает доходность 103.75%, а CHPS немного выше – 106.49%.
XCHP.TO
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 28.19%
- С начала года
- 103.75%
- 6 месяцев
- 98.13%
- 1 год
- 185.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 26.10%
- С начала года
- 106.49%
- 6 месяцев
- 106.87%
- 1 год
- 216.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCHP.TO и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCHP.TO iShares Semiconductor Index ETF | 103.75% | 33.58% | 21.73% | 15.27% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 106.49% | 51.20% | 17.00% | 15.84% |
Correlation
The correlation between XCHP.TO and CHPS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between XCHP.TO and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCHP.TO vs. CHPS — Ранг доходности на риск
XCHP.TO
CHPS
Сравнение XCHP.TO c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCHP.TO | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.81 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.44 | 13.64 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.02 | 50.20 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCHP.TO | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62 | 6.41 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 1.92 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XCHP.TO и CHPS
Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, что больше максимальной просадки CHPS в -36.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCHP.TO | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.95% | -36.58% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -15.99% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.96% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -8.08% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 4.34% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCHP.TO и CHPS
Текущая волатильность для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) составляет 13.19%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.94%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCHP.TO | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 13.94% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.79% | 27.85% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.01% | 34.02% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.52% | 32.90% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.52% | 32.90% | +5.62% |
Сравнение комиссий XCHP.TO и CHPS
XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCHP.TO и CHPS
Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности CHPS в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.33% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
XCHP.TO iShares Semiconductor Index ETF | 0.21% | 0.43% | 0.29% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XCHP.TO and CHPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for XCHP.TO.
XCHP.TO tracks NYSE Semiconductor Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for XCHP.TO and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для XCHP.TO и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор