PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHP.TO с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHP.TO с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

XCHP.TO и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCHP.TO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHP.TO и SMH

2026 (YTD)202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		13.74%33.58%21.73%15.27%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		10.22%42.33%51.05%13.93%
Разные валюты инструментов

XCHP.TO торгуется в CAD, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHP.TO показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 7.90%.

XCHP.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-2.23%
С начала года
13.74%
6 месяцев
22.22%
1 год
77.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
0.00%
1 месяц
-4.04%
С начала года
7.90%
6 месяцев
15.03%
1 год
75.99%
3 года*
44.84%
5 лет*
28.21%
10 лет*
32.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor Index ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TOXCHP.TO с 3800.HK
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Сравнение комиссий XCHP.TO и SMH

XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF
SMH
VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

XCHP.TO vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHP.TO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHP.TOSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.09

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.65

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

4.81

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

16.45

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHP.TO vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHP.TO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHP.TO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHP.TOSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.09

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.00

+0.03

Корреляция

Корреляция между XCHP.TO и SMH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHP.TO и SMH

Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок XCHP.TO и SMH

Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, примерно равная максимальной просадке SMH в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHP.TOSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.95%

-84.96%

+46.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-15.95%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-8.02%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-41.35%

+32.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

4.47%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHP.TO и SMH

iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHP.TOSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

11.53%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

23.83%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.01%

36.59%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.21%

33.07%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

30.78%

+7.43%