PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHP.TO с XMTM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHP.TO с XMTM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO).

XCHP.TO и XMTM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCHP.TO и XMTM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHP.TO и XMTM.TO

2026 (YTD)202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		13.74%33.58%21.73%15.27%
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		-1.05%14.02%43.59%5.54%

Доходность по периодам

С начала года, XCHP.TO показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у XMTM.TO с доходностью -1.05%.

XCHP.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-2.23%
С начала года
13.74%
6 месяцев
22.22%
1 год
77.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMTM.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-6.34%
1 год
15.66%
3 года*
21.86%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor Index ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с CHPS.TOXCHP.TO с 3800.HK
Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с VOOXMTM.TO с XIU.TO

Сравнение комиссий XCHP.TO и XMTM.TO

XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XMTM.TO в 0.31%.

XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

Доходность на риск

XCHP.TO vs. XMTM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHP.TO c XMTM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHP.TOXMTM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.69

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.10

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.25

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

3.49

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHP.TO vs. XMTM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHP.TO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа XMTM.TO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHP.TO и XMTM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHP.TOXMTM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.69

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.65

+0.38

Корреляция

Корреляция между XCHP.TO и XMTM.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHP.TO и XMTM.TO

Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности XMTM.TO в 0.62%

TTM2025202420232022202120202019
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.62%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок XCHP.TO и XMTM.TO

Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, что больше максимальной просадки XMTM.TO в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и XMTM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHP.TOXMTM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.95%

-29.01%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-12.39%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-7.42%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-8.14%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

4.42%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHP.TO и XMTM.TO

iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMTM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHP.TOXMTM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

7.19%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

13.57%

+12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.01%

22.81%

+18.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.21%

18.61%

+19.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

19.90%

+18.31%