PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHP.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHP.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

XCHP.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XCHP.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHP.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		13.74%33.58%21.73%15.27%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%19.47%24.36%4.12%

Доходность по периодам

С начала года, XCHP.TO показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.

XCHP.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-2.23%
С начала года
13.74%
6 месяцев
22.22%
1 год
77.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.89%
1 год
21.17%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor Index ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий XCHP.TO и XEQT.TO

XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.

XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

XCHP.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHP.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHP.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.33

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.85

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.79

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

7.98

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHP.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHP.TO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHP.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHP.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.33

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.86

+0.17

Корреляция

Корреляция между XCHP.TO и XEQT.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHP.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности XEQT.TO в 1.64%

TTM2025202420232022202120202019
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%

Просадки

Сравнение просадок XCHP.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHP.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.95%

-29.74%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-11.78%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-4.27%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-4.20%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

2.64%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHP.TO и XEQT.TO

iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHP.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

5.77%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

9.49%

+16.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.01%

15.99%

+25.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.21%

13.03%

+25.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

15.63%

+22.58%