PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHP.TO с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHP.TO с QQC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO).

XCHP.TO и QQC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. QQC.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCHP.TO и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHP.TO и QQC.TO

2026 (YTD)202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		13.74%33.58%21.73%15.27%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-3.76%15.38%35.73%6.68%

Доходность по периодам

С начала года, XCHP.TO показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у QQC.TO с доходностью -3.76%.

XCHP.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-2.23%
С начала года
13.74%
6 месяцев
22.22%
1 год
77.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQC.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-3.22%
1 год
20.45%
3 года*
23.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TOXCHP.TO с 3800.HK
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Сравнение комиссий XCHP.TO и QQC.TO

XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%.

XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Доходность на риск

XCHP.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHP.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHP.TOQQC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.92

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.39

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.59

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

4.77

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHP.TO vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHP.TO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа QQC.TO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHP.TO и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHP.TOQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.92

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.77

+0.26

Корреляция

Корреляция между XCHP.TO и QQC.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHP.TO и QQC.TO

Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности QQC.TO в 0.40%

TTM20252024202320222021
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%0.00%0.00%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.40%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%

Просадки

Сравнение просадок XCHP.TO и QQC.TO

Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, что больше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и QQC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHP.TOQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.95%

-31.81%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-13.02%

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-8.49%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-8.30%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

4.35%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHP.TO и QQC.TO

iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHP.TOQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

6.27%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

12.47%

+13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.01%

22.29%

+18.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.21%

20.97%

+17.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

20.97%

+17.24%