Сравнение XCH.TO с VCR
XCH.TO (iShares China Index ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - XCH.TO is a China Equities fund tracking the Morningstar China GR CAD, while VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCH.TO returned 3.26%/yr vs 14.41%/yr for VCR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XCH.TO charges 0.87%/yr vs 0.10%/yr for VCR.
Доходность
Сравнение доходности XCH.TO и VCR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCH.TO торгуется в CAD, в то время как VCR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCH.TO показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции XCH.TO уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 3.26% против 14.41% соответственно.
XCH.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -9.31%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- -0.83%
- 10 лет*
- 3.26%
VCR
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение доходности по годам XCH.TO и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCH.TO iShares China Index ETF | -6.21% | 22.48% | 39.50% | -14.76% | -15.40% | -20.56% | 7.17% | 8.11% | -6.28% | 27.28% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.89% | 0.92% | 34.95% | 37.28% | -30.53% | 23.73% | 45.85% | 21.18% | 5.98% | 14.99% |
Correlation
The correlation between XCH.TO and VCR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2010 г. | 0.40 |
The correlation between XCH.TO and VCR shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCH.TO vs. VCR — Ранг доходности на риск
XCH.TO
VCR
Сравнение XCH.TO c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Index ETF (XCH.TO) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCH.TO | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.79 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 2.19 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCH.TO | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.68 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.42 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.70 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.98 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок XCH.TO и VCR
Максимальная просадка XCH.TO за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки VCR в -35.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCH.TO и VCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCH.TO | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.02% | -35.64% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -15.62% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -27.98% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.32% | -35.64% | -14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.02% | -35.64% | -22.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.70% | -5.00% | -16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.41% | -5.92% | -14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 5.59% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCH.TO и VCR
iShares China Index ETF (XCH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что XCH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCH.TO | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.05% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 12.89% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 18.12% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 22.20% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.72% | 20.67% | +5.05% |
Сравнение комиссий XCH.TO и VCR
XCH.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCH.TO и VCR
Дивидендная доходность XCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VCR в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
XCH.TO iShares China Index ETF | 2.25% | 2.11% | 1.54% | 2.86% | 2.35% | 1.50% | 2.17% | 2.50% | 2.45% | 2.41% | 2.21% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
XCH.TO and VCR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.87% for XCH.TO.
XCH.TO is categorized as China Equities, while VCR is Consumer Discretionary Equities. XCH.TO tracks Morningstar China GR CAD, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.87% for XCH.TO and 0.10% for VCR.
Подберите оптимальное распределение для XCH.TO и VCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор