Сравнение XC с EMXC
XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - XC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XC returned 10.25%/yr vs 27.78%/yr for EMXC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XC charges 0.32%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.
Доходность
Сравнение доходности XC и EMXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 38.31%.
XC
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMXC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 38.31%
- 6 месяцев
- 39.71%
- 1 год
- 64.42%
- 3 года*
- 27.78%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XC и EMXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.14% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.58% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 38.31% | 35.14% | 2.68% | 18.96% | 2.04% |
Correlation
The correlation between XC and EMXC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between XC and EMXC shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XC vs. EMXC — Ранг доходности на риск
XC
EMXC
Сравнение XC c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XC | EMXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.48 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 4.49 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 17.10 | -16.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XC и EMXC
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и EMXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XC | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -42.81% | +21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -14.41% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | -19.12% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -6.16% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -10.15% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 3.78% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и EMXC
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 5.04%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XC | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 14.74% | -9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 23.43% | -10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 25.26% | -10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 18.40% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 20.24% | -4.33% |
Сравнение комиссий XC и EMXC
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и EMXC
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности EMXC в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 1.93% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.25% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XC and EMXC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMXC has higher volatility (14.74%) compared to XC (5.04%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs EMXC's -42.81%.
On 3-year performance, EMXC leads with 27.78% vs 10.25% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMXC has performed better with a 27.78% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.
XC has the higher dividend yield at 12.25%, compared with 1.93% for EMXC.
XC is categorized as Emerging Markets Diversified, while EMXC is Emerging Markets Equities. XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.49% for EMXC.
EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XC и EMXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор