PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XC с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XC с EMXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - XC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XC returned 9.87%/yr vs 29.08%/yr for EMXC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XC charges 0.32%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности XC и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 41.72%.

XC

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-2.10%
1 год
8.33%
3 года*
9.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC

1 день
-1.00%
1 месяц
12.61%
С начала года
41.72%
6 месяцев
46.94%
1 год
77.94%
3 года*
29.08%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XC и EMXC

2026 (YTD)2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-3.47%18.19%5.49%21.31%1.49%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		41.72%35.14%2.68%18.96%2.53%

Correlation

The correlation between XC and EMXC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2022 г.

0.91

The correlation between XC and EMXC shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XC и EMXC

Секторы
XC
EMXC

Финансовые услуги

13.8%
19.6%

Сырьевые материалы

7.0%
6.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.9%

Промышленность

4.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.4%

Энергетика

1.6%
4.2%

Коммунальные услуги

1.3%
2.3%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Технологии

1.2%
45.0%

Здравоохранение

0.7%
2.2%

Финансовые услуги

XC
13.8%
EMXC
19.6%

Сырьевые материалы

XC
7.0%
EMXC
6.8%

Потребительский циклический сектор

XC
6.8%
EMXC
4.5%

Потребительский защитный сектор

XC
4.9%
EMXC
2.9%

Промышленность

XC
4.7%
EMXC
8.3%

Коммуникационные услуги

XC
2.7%
EMXC
3.4%

Энергетика

XC
1.6%
EMXC
4.2%

Коммунальные услуги

XC
1.3%
EMXC
2.3%

Недвижимость

XC
1.3%
EMXC
1.0%

Технологии

XC
1.2%
EMXC
45.0%

Здравоохранение

XC
0.7%
EMXC
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EFOXC с VOOXC с FLINXC с EFA
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

XC vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XC c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
3.61

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
4.39

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.64

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

5.44

-4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

21.99

-20.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XC vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

3.61

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.55

+0.16

Просадки

Сравнение просадок XC и EMXC

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-42.81%

+21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-14.41%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-19.12%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-1.00%

-8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-10.19%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.56%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и EMXC

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 5.00%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

9.88%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

19.34%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

21.70%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

17.45%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

19.82%

-3.95%

Сравнение комиссий XC и EMXC

XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и EMXC

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности EMXC в 1.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.99%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.41%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XC and EMXC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (9.88%) compared to XC (5.00%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs EMXC's -42.81%.

On 3-year performance, EMXC leads with 29.08% vs 9.87% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMXC has performed better with a 29.08% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

XC has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 1.99% for EMXC.

XC is categorized as Emerging Markets Diversified, while EMXC is Emerging Markets Equities. XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XC и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор