Сравнение XC с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
XC и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XC или EFA.
Основные характеристики
| XC | EFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.21% | 7.27% |
| Дох-ть за 1 год | 22.84% | 17.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 2.12 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.15 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 7.48 | 8.11 |
| Индекс Язвы | 3.29% | 2.31% |
| Дневная вол-ть | 15.16% | 12.62% |
| Макс. просадка | -12.29% | -61.04% |
| Текущая просадка | -5.48% | -5.91% |
Корреляция
Корреляция между XC и EFA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XC и EFA
С начала года, XC показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 7.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и EFA
И XC, и EFA имеют комиссию равную 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XC c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и EFA
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности EFA в 2.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 1.24% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.92% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок XC и EFA
Максимальная просадка XC за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XC и EFA
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 2.77%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.