PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XC с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XC с FLIN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - XC is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while FLIN is a India Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XC returned 10.58%/yr vs 5.79%/yr for FLIN. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XC charges 0.32%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности XC и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -6.50%.

XC

1 день
-0.25%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
-3.43%
С начала года
1.36%
1 год
8.24%
3 года*
10.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.13%

FLIN

1 день
-0.47%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
-5.40%
С начала года
-6.50%
1 год
-3.68%
3 года*
5.79%
5 лет*
4.52%
10 лет*
—
Всё время*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLIN

Franklin FTSE India ETF
$24.62M$26.21M$28.08M

XC

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
$568.27K$482.89K$566.08K

Сравнение доходности по годам XC и FLIN

2026 (YTD)2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		1.36%18.19%5.49%21.31%1.58%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-6.50%2.40%10.33%20.58%-2.38%

Correlation

The correlation between XC and FLIN is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г.

0.66

The correlation between XC and FLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XC и FLIN

Секторы
XC
FLIN

Финансовые услуги

31.9%
27.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.1%

Промышленность

10.9%
11.3%

Сырьевые материалы

10.0%
9.2%

Потребительский защитный сектор

8.0%
5.5%

Коммуникационные услуги

6.3%
4.7%

Здравоохранение

4.9%
7.2%

Энергетика

4.5%
8.1%

Недвижимость

4.0%
1.5%

Коммунальные услуги

3.8%
4.9%

Технологии

3.5%
8.0%

Финансовые услуги

XC
31.9%
FLIN
27.5%

Потребительский циклический сектор

XC
12.1%
FLIN
12.1%

Промышленность

XC
10.9%
FLIN
11.3%

Сырьевые материалы

XC
10.0%
FLIN
9.2%

Потребительский защитный сектор

XC
8.0%
FLIN
5.5%

Коммуникационные услуги

XC
6.3%
FLIN
4.7%

Здравоохранение

XC
4.9%
FLIN
7.2%

Энергетика

XC
4.5%
FLIN
8.1%

Недвижимость

XC
4.0%
FLIN
1.5%

Коммунальные услуги

XC
3.8%
FLIN
4.9%

Технологии

XC
3.5%
FLIN
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с XC:
XC с EMXCXC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EFOXC с VOOXC с EFA
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

XC vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XC
Ранг доходности на риск XC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XC c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.24

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.24

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.97

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.20

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

-0.45

+2.05

XC vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа FLIN равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XC и FLIN

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-41.90%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-18.25%

+5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-22.85%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-13.92%

+9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-8.17%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

8.22%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и FLIN

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Franklin FTSE India ETF (FLIN) имеют волатильность 3.95% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.90%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

13.01%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

15.40%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

15.82%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

20.34%

-4.52%

Сравнение комиссий XC и FLIN

XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и FLIN

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности FLIN в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.42%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		11.86%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XC and FLIN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XC has higher volatility (3.95%) compared to FLIN (3.90%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs FLIN's -41.90%.

On 3-year performance, XC leads with 10.58% vs 5.79% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XC has performed better with a 10.58% return vs 5.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.32% for XC.

XC has the higher dividend yield at 11.86%, compared with 0.42% for FLIN.

XC is categorized as Emerging Markets Equities, while FLIN is India Equities. XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.19% for FLIN.

XC currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XC и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор