Сравнение XC с FLIN
XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - XC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while FLIN is a India Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XC returned 8.75%/yr vs 4.51%/yr for FLIN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XC charges 0.32%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.
Доходность
Сравнение доходности XC и FLIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -9.33%.
XC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -3.68%
- С начала года
- -1.17%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLIN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -8.07%
- С начала года
- -9.33%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XC и FLIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -1.17% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.58% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | -9.33% | 2.40% | 10.33% | 20.58% | -2.38% |
Correlation
The correlation between XC and FLIN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between XC and FLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XC vs. FLIN — Ранг доходности на риск
XC
FLIN
Сравнение XC c FLIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XC | FLIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.89 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.62 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -1.42 | +2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XC и FLIN
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и FLIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XC | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -41.90% | +20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -18.25% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | -22.85% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -16.52% | +9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -8.12% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 8.04% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и FLIN
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 3.54%, в то время как у Franklin FTSE India ETF (FLIN) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XC | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.91% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 13.14% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 15.27% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.81% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 20.37% | -4.52% |
Сравнение комиссий XC и FLIN
XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и FLIN
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.16%, что больше доходности FLIN в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.43% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.16% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XC and FLIN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLIN has higher volatility (3.91%) compared to XC (3.54%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs FLIN's -41.90%.
On 3-year performance, XC leads with 8.75% vs 4.51% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XC has performed better with a 8.75% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.32% for XC.
XC has the higher dividend yield at 12.16%, compared with 0.43% for FLIN.
XC is categorized as Emerging Markets Diversified, while FLIN is India Equities. XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.19% for FLIN.
XC currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XC и FLIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор