PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XC с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XC с FLIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - XC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XC returned 10.19%/yr vs 6.19%/yr for FLIN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XC charges 0.32%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности XC и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -2.72%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -10.73%.

XC

1 день
0.78%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.04%
1 год
7.77%
3 года*
10.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLIN

1 день
1.35%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-10.45%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XC и FLIN

2026 (YTD)2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-2.72%18.19%5.49%21.31%1.49%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.73%2.40%10.33%20.58%-1.35%

Correlation

The correlation between XC and FLIN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2022 г.

0.65

The correlation between XC and FLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XC и FLIN

Секторы
XC
FLIN

Финансовые услуги

13.8%
27.2%

Сырьевые материалы

7.0%
9.2%

Потребительский циклический сектор

6.8%
12.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.8%

Промышленность

4.7%
10.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.6%

Энергетика

1.6%
9.5%

Коммунальные услуги

1.3%
5.3%

Недвижимость

1.3%
1.3%

Технологии

1.2%
8.4%

Здравоохранение

0.7%
6.5%

Финансовые услуги

XC
13.8%
FLIN
27.2%

Сырьевые материалы

XC
7.0%
FLIN
9.2%

Потребительский циклический сектор

XC
6.8%
FLIN
12.0%

Потребительский защитный сектор

XC
4.9%
FLIN
5.8%

Промышленность

XC
4.7%
FLIN
10.3%

Коммуникационные услуги

XC
2.7%
FLIN
4.6%

Энергетика

XC
1.6%
FLIN
9.5%

Коммунальные услуги

XC
1.3%
FLIN
5.3%

Недвижимость

XC
1.3%
FLIN
1.3%

Технологии

XC
1.2%
FLIN
8.4%

Здравоохранение

XC
0.7%
FLIN
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EMXCXC с EFOXC с VOOXC с EFA
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

XC vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XC c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.70

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
-0.93

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.89

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.56

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

-1.37

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XC vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа FLIN равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCFLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.70

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.27

+0.45

Просадки

Сравнение просадок XC и FLIN

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-41.90%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-18.79%

+6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-22.85%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-17.81%

+9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-8.01%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

7.62%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и FLIN

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 4.97%, в то время как у Franklin FTSE India ETF (FLIN) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.30%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

12.87%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

14.96%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

15.74%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

20.45%

-4.58%

Сравнение комиссий XC и FLIN

XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и FLIN

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности FLIN в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.63%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.32%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XC and FLIN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLIN has higher volatility (5.30%) compared to XC (4.97%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs FLIN's -41.90%.

On 3-year performance, XC leads with 10.19% vs 6.19% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XC has performed better with a 10.19% return vs 6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.32% for XC.

XC has the higher dividend yield at 12.32%, compared with 0.63% for FLIN.

XC is categorized as Emerging Markets Diversified, while FLIN is Asia Pacific Equities. XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.19% for FLIN.

XC currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XC и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор