Сравнение XC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XC или SPY.
Корреляция
Корреляция между XC и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XC и SPY
Основные характеристики
XC:
-0.24
SPY:
0.26
XC:
-0.22
SPY:
0.52
XC:
0.97
SPY:
1.08
XC:
-0.22
SPY:
0.28
XC:
-0.63
SPY:
1.32
XC:
7.16%
SPY:
3.91%
XC:
18.58%
SPY:
19.59%
XC:
-20.97%
SPY:
-55.19%
XC:
-14.79%
SPY:
-12.63%
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -5.82%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.62%.
XC
-5.82%
-3.73%
-11.85%
-3.10%
N/A
N/A
SPY
-8.62%
-4.84%
-7.29%
5.85%
15.19%
11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и SPY
XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XC и SPY
XC
SPY
Сравнение XC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и SPY
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 1.59% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок XC и SPY
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XC и SPY
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 10.59%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.63%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.