Сравнение XC с SPY
XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XC is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XC returned 10.58%/yr vs 21.38%/yr for SPY. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XC charges 0.32%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности XC и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.
XC
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- -3.43%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.13%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.99B | $36.81B | $39.78B | |
| $568.27K | $482.89K | $566.08K |
Сравнение доходности по годам XC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 1.36% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.58% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | 1.80% |
Correlation
The correlation between XC and SPY is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between XC and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XC и SPY
Секторы
XC
SPY
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Энергетика
Недвижимость
Коммунальные услуги
Технологии
Финансовые услуги
XC
SPY
Потребительский циклический сектор
XC
SPY
Промышленность
XC
SPY
Сырьевые материалы
XC
SPY
Потребительский защитный сектор
XC
SPY
Коммуникационные услуги
XC
SPY
Здравоохранение
XC
SPY
Энергетика
XC
SPY
Недвижимость
XC
SPY
Коммунальные услуги
XC
SPY
Технологии
XC
SPY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XC vs. SPY — Ранг доходности на риск
XC
SPY
Сравнение XC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.71 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 11.55 | -9.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XC и SPY
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -55.19% | +34.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -8.88% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | -18.76% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -0.20% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -9.01% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.08% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и SPY
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.95% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.10% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 10.32% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 12.88% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 17.21% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 17.96% | -2.14% |
Сравнение комиссий XC и SPY
XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и SPY
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 11.86% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XC and SPY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (4.10%) compared to XC (3.95%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs SPY's -55.19%.
On 3-year performance, SPY leads with 21.38% vs 10.58% for XC. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPY has performed better with a 21.38% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.32% for XC.
XC has the higher dividend yield at 11.86%, compared with 0.98% for SPY.
XC is categorized as Emerging Markets Equities, while SPY is S&P 500. XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XC и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор