Сравнение XC с EFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).
XC и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XC или EFO.
Корреляция
Корреляция между XC и EFO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XC и EFO
Основные характеристики
XC:
0.51
EFO:
0.00
XC:
0.80
EFO:
0.18
XC:
1.10
EFO:
1.02
XC:
0.68
EFO:
0.00
XC:
1.68
EFO:
0.01
XC:
4.63%
EFO:
8.56%
XC:
15.14%
EFO:
25.73%
XC:
-12.30%
EFO:
-63.53%
XC:
-9.20%
EFO:
-22.03%
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 1.47%.
XC
0.37%
-3.34%
-5.53%
9.87%
N/A
N/A
EFO
1.47%
-4.49%
-12.67%
3.63%
-0.14%
3.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и EFO
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EFO в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XC и EFO
XC
EFO
Сравнение XC c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и EFO
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности EFO в 2.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 1.49% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.21% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок XC и EFO
Максимальная просадка XC за все время составила -12.30%, что меньше максимальной просадки EFO в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и EFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XC и EFO
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 4.25%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.