PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XC с EFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XC с EFO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) are both exchange-traded funds - XC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while EFO is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, XC returned 9.87%/yr vs 23.50%/yr for EFO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XC charges 0.32%/yr vs 0.95%/yr for EFO.

Доходность

Сравнение доходности XC и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 12.87%.

XC

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-2.10%
1 год
8.33%
3 года*
9.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFO

1 день
-1.58%
1 месяц
6.17%
С начала года
12.87%
6 месяцев
17.60%
1 год
34.57%
3 года*
23.50%
5 лет*
7.18%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XC и EFO

2026 (YTD)2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-3.47%18.19%5.49%21.31%1.49%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		12.87%58.51%-2.15%25.77%21.29%

Correlation

The correlation between XC and EFO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2022 г.

0.75

The correlation between XC and EFO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XC и EFO

Секторы
XC
EFO

Финансовые услуги

13.8%
40.7%

Сырьевые материалы

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Промышленность

4.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Энергетика

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

1.3%

-

Технологии

1.2%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Финансовые услуги

XC
13.8%
EFO
40.7%

Сырьевые материалы

XC
7.0%
EFO

-

Потребительский циклический сектор

XC
6.8%
EFO

-

Потребительский защитный сектор

XC
4.9%
EFO

-

Промышленность

XC
4.7%
EFO

-

Коммуникационные услуги

XC
2.7%
EFO

-

Энергетика

XC
1.6%
EFO

-

Коммунальные услуги

XC
1.3%
EFO

-

Недвижимость

XC
1.3%
EFO

-

Технологии

XC
1.2%
EFO

-

Здравоохранение

XC
0.7%
EFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

ProShares Ultra MSCI EAFE

Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EMXCXC с VOOXC с FLINXC с EFA
Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с VXUSEFO с EFGEFO с SCHF

Доходность на риск

XC vs. EFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XC c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.14

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.71

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.57

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

5.42

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XC vs. EFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа EFO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.14

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.23

+0.48

Просадки

Сравнение просадок XC и EFO

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и EFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-63.52%

+42.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-22.18%

+9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-26.85%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-5.54%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-18.67%

+14.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

6.39%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и EFO

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 5.00%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

10.08%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

25.18%

-12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

30.54%

-15.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

32.98%

-17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

34.09%

-18.22%

Сравнение комиссий XC и EFO

XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EFO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и EFO

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности EFO в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.54%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.41%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XC and EFO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFO has higher volatility (10.08%) compared to XC (5.00%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs EFO's -63.52%.

On 3-year performance, EFO leads with 23.50% vs 9.87% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFO has performed better with a 23.50% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.

XC has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 1.54% for EFO.

XC is categorized as Emerging Markets Diversified, while EFO is Leveraged Equities. XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while EFO tracks MSCI EAFE Index (200%). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.95% for EFO.

EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XC и EFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор