Сравнение XC с EFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).
XC и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XC или EFO.
Корреляция
Корреляция между XC и EFO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XC и EFO
Основные характеристики
XC:
0.42
EFO:
0.41
XC:
0.66
EFO:
0.73
XC:
1.08
EFO:
1.09
XC:
0.55
EFO:
0.43
XC:
1.23
EFO:
1.18
XC:
5.17%
EFO:
9.17%
XC:
15.30%
EFO:
26.18%
XC:
-12.30%
EFO:
-63.53%
XC:
-8.48%
EFO:
-14.08%
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 11.81%.
XC
1.16%
1.38%
-1.40%
6.60%
N/A
N/A
EFO
11.81%
13.19%
6.10%
10.42%
2.11%
3.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и EFO
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EFO в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XC и EFO
XC
EFO
Сравнение XC c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и EFO
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности EFO в 2.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 1.48% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.00% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок XC и EFO
Максимальная просадка XC за все время составила -12.30%, что меньше максимальной просадки EFO в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и EFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XC и EFO
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 5.04%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.