Сравнение XC с EFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).
XC и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XC и EFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XC и EFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.91% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.49% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | 21.29% |
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 2.62%.
XC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и EFO
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EFO в 0.95%.
Доходность на риск
XC vs. EFO — Ранг доходности на риск
XC
EFO
Сравнение XC c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XC | EFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.70 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.86 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 6.81 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XC | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.22 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между XC и EFO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и EFO
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности EFO в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.34% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок XC и EFO
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и EFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XC | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -63.52% | +42.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -22.18% | +9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -14.12% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -18.78% | +14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 6.06% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и EFO
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 7.35%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XC | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 14.52% | -7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 22.02% | -11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 35.16% | -18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 32.57% | -16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 33.88% | -18.16% |