Сравнение XC с EFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).
XC и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XC или EFO.
Основные характеристики
| XC | EFO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.27% | 6.02% |
| Дох-ть за 1 год | 23.54% | 28.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 1.57 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 6.78 | 5.53 |
| Индекс Язвы | 3.35% | 5.08% |
| Дневная вол-ть | 15.21% | 25.70% |
| Макс. просадка | -12.29% | -63.53% |
| Текущая просадка | -5.44% | -16.74% |
Корреляция
Корреляция между XC и EFO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XC и EFO
С начала года, XC показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у EFO с доходностью 6.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и EFO
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EFO в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XC c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и EFO
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности EFO в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 1.24% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.99% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок XC и EFO
Максимальная просадка XC за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки EFO в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и EFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XC и EFO
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 3.00%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.