PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XC с EFO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XC с EFO

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).

XC и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XC или EFO.

Корреляция

Корреляция между XC и EFO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XC и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.88%
63.97%
XC
EFO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XC:

-0.10

EFO:

0.14

Коэф-т Сортино

XC:

-0.01

EFO:

0.43

Коэф-т Омега

XC:

1.00

EFO:

1.06

Коэф-т Кальмара

XC:

-0.09

EFO:

0.16

Коэф-т Мартина

XC:

-0.26

EFO:

0.48

Индекс Язвы

XC:

7.22%

EFO:

9.84%

Дневная вол-ть

XC:

18.46%

EFO:

34.50%

Макс. просадка

XC:

-20.97%

EFO:

-63.53%

Текущая просадка

XC:

-13.70%

EFO:

-15.58%

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 9.86%.

XC

С начала года

-4.61%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-10.17%

1 год

-0.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EFO

С начала года

9.86%

1 месяц

-9.23%

6 месяцев

-3.95%

1 год

5.64%

5 лет

14.26%

10 лет

2.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XC и EFO

XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EFO в 0.95%.

EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
График комиссии EFO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFO: 0.95%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
График комиссии XC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XC: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XC и EFO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XC
Ранг риск-скорректированной доходности XC, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
EFO
Ранг риск-скорректированной доходности EFO, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XC c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XC, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XC: -0.10
EFO: 0.14
Коэффициент Сортино XC, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XC: -0.01
EFO: 0.43
Коэффициент Омега XC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XC: 1.00
EFO: 1.06
Коэффициент Кальмара XC, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XC: -0.09
EFO: 0.18
Коэффициент Мартина XC, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XC: -0.26
EFO: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа EFO равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.14
XC
EFO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и EFO

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности EFO в 1.99%

TTM2024202320222021202020192018
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		1.57%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.99%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%

Просадки

Сравнение просадок XC и EFO

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки EFO в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и EFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.70%
-11.73%
XC
EFO

Волатильность

Сравнение волатильности XC и EFO

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 10.45%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 22.61%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.45%
22.61%
XC
EFO