PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XC с EFO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XC с EFO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).

XC и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XC или EFO.

Корреляция

Корреляция между XC и EFO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XC и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XC:

0.27

EFO:

0.36

Коэф-т Сортино

XC:

0.46

EFO:

0.74

Коэф-т Омега

XC:

1.06

EFO:

1.10

Коэф-т Кальмара

XC:

0.21

EFO:

0.42

Коэф-т Мартина

XC:

0.57

EFO:

1.26

Индекс Язвы

XC:

7.74%

EFO:

9.94%

Дневная вол-ть

XC:

18.74%

EFO:

34.75%

Макс. просадка

XC:

-20.97%

EFO:

-63.53%

Текущая просадка

XC:

-4.66%

EFO:

-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 30.42%.

XC

С начала года

5.38%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

3.62%

1 год

4.95%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EFO

С начала года

30.42%

1 месяц

18.44%

6 месяцев

26.74%

1 год

12.48%

3 года

13.93%

5 лет

16.20%

10 лет

3.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

ProShares Ultra MSCI EAFE

Сравнение комиссий XC и EFO

XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EFO в 0.95%.

EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XC и EFO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XC
Ранг риск-скорректированной доходности XC, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
EFO
Ранг риск-скорректированной доходности EFO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XC c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFO равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и EFO

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности EFO в 1.68%

TTM2024202320222021202020192018
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		1.42%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.68%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%

Просадки

Сравнение просадок XC и EFO

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки EFO в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и EFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XC и EFO

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 4.17%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...