Сравнение XCEM с TUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).
XCEM и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и TUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCEM и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 6.10% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | 7.87% | 9.47% | 19.74% | -11.75% | 34.78% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 13.16% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
Доходность по периодам
С начала года, XCEM показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции XCEM превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 9.88% против 1.62% соответственно.
XCEM
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 9.88%
TUR
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и TUR
XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.
Доходность на риск
XCEM vs. TUR — Ранг доходности на риск
XCEM
TUR
Сравнение XCEM c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCEM | TUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.04 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.68 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.76 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 4.18 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCEM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.04 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.05 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.04 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между XCEM и TUR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и TUR
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности TUR в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.07% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.12% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и TUR
Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и TUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCEM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.24% | -72.34% | +31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -12.24% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -31.63% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | -59.25% | +18.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | -28.78% | +17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -40.04% | +31.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 5.13% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и TUR
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с iShares MSCI Turkey ETF (TUR) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCEM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 8.34% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 14.44% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 22.37% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 33.74% | -16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 34.32% | -14.79% |