PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCEM с REVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с REVS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF) are both exchange-traded funds - XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while REVS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCEM returned 10.49%/yr vs 12.69%/yr for REVS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.19%/yr for REVS.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и REVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у REVS с доходностью 16.36%.

XCEM

1 день
-2.16%
1 месяц
-8.42%
6 месяцев
19.47%
С начала года
26.23%
1 год
45.17%
3 года*
20.79%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.97%

REVS

1 день
0.89%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
12.63%
С начала года
16.36%
1 год
27.32%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и REVS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		26.23%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%10.66%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		16.36%16.80%16.36%13.46%-6.20%28.52%1.37%7.27%

Correlation

The correlation between XCEM and REVS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г.

0.56

The correlation between XCEM and REVS shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCEM и REVS

Секторы
XCEM
REVS

Технологии

49.5%
16.4%

Финансовые услуги

17.6%
18.3%

Промышленность

9.3%
11.8%

Сырьевые материалы

5.3%
4.0%

Потребительский циклический сектор

4.8%
7.7%

Энергетика

3.0%
6.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.8%

Здравоохранение

2.3%
11.4%

Коммунальные услуги

1.7%
4.4%

Недвижимость

1.3%
4.2%

Технологии

XCEM
49.5%
REVS
16.4%

Финансовые услуги

XCEM
17.6%
REVS
18.3%

Промышленность

XCEM
9.3%
REVS
11.8%

Сырьевые материалы

XCEM
5.3%
REVS
4.0%

Потребительский циклический сектор

XCEM
4.8%
REVS
7.7%

Энергетика

XCEM
3.0%
REVS
6.7%

Коммуникационные услуги

XCEM
3.0%
REVS
8.3%

Потребительский защитный сектор

XCEM
2.4%
REVS
6.8%

Здравоохранение

XCEM
2.3%
REVS
11.4%

Коммунальные услуги

XCEM
1.7%
REVS
4.4%

Недвижимость

XCEM
1.3%
REVS
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

Columbia Research Enhanced Value ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF
Часто сравнивают с REVS:
REVS с OILKREVS с SCHDREVS с SRLNREVS с DFUVREVS с VIGREVS с ECONREVS с ESGN

Доходность на риск

XCEM vs. REVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
REVS
Ранг доходности на риск REVS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c REVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCEMREVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.38

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.44

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.95

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

14.38

-3.69

XCEM vs. REVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REVS равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и REVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCEM и REVS

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что больше максимальной просадки REVS в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и REVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMREVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-37.85%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-6.94%

-7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-16.37%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-18.04%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

0.00%

-11.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-4.59%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

1.90%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и REVS

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMREVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

2.99%

+7.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

8.48%

+15.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

11.52%

+13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

14.88%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

19.01%

+0.95%

Сравнение комиссий XCEM и REVS

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии REVS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и REVS

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности REVS в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		1.83%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.58%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

XCEM and REVS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (10.92%) compared to REVS (2.99%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs REVS's -37.85%.

On 5-year performance, REVS leads with 12.69% vs 10.49% for XCEM. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, REVS has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, REVS has performed better with a 12.69% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.19% for REVS.

XCEM has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.83% for REVS.

XCEM is categorized as Emerging Markets Equities, while REVS is Large Cap Value Equities. XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while REVS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.19% for REVS.

REVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и REVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор