PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REVS с OILK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REVS и OILK составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности REVS и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
73.53%
-8.47%
REVS
OILK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REVS:

1.67

OILK:

0.06

Коэф-т Сортино

REVS:

2.38

OILK:

0.24

Коэф-т Омега

REVS:

1.30

OILK:

1.03

Коэф-т Кальмара

REVS:

2.43

OILK:

0.03

Коэф-т Мартина

REVS:

8.18

OILK:

0.17

Индекс Язвы

REVS:

2.25%

OILK:

7.54%

Дневная вол-ть

REVS:

11.04%

OILK:

22.61%

Макс. просадка

REVS:

-37.85%

OILK:

-83.76%

Текущая просадка

REVS:

-6.36%

OILK:

-33.75%

Доходность по периодам

С начала года, REVS показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у OILK с доходностью 4.94%.


REVS

С начала года

16.73%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

8.97%

1 год

17.61%

5 лет

10.10%

10 лет

N/A

OILK

С начала года

4.94%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

-8.67%

1 год

1.38%

5 лет

-3.07%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REVS и OILK

REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.


OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии REVS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REVS c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REVS, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.670.06
Коэффициент Сортино REVS, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.380.24
Коэффициент Омега REVS, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.03
Коэффициент Кальмара REVS, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.430.05
Коэффициент Мартина REVS, с текущим значением в 8.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.180.17
REVS
OILK

Показатель коэффициента Шарпа REVS на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа OILK равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVS и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.67
0.06
REVS
OILK

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVS и OILK

Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности OILK в 2.74%


TTM2023202220212020201920182017
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF
1.88%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
2.74%5.80%17.31%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Просадки

Сравнение просадок REVS и OILK

Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и OILK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.36%
-20.28%
REVS
OILK

Волатильность

Сравнение волатильности REVS и OILK

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) составляет 3.69%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что REVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.69%
5.35%
REVS
OILK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab