PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REVS с DFUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REVS с DFUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF) and DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. REVS is passively managed, while DFUV is actively managed. Over the past 3 years, REVS returned 18.50%/yr vs 19.61%/yr for DFUV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. REVS charges 0.19%/yr vs 0.21%/yr for DFUV.

Доходность

Сравнение доходности REVS и DFUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REVS показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у DFUV с доходностью 16.95%.

REVS

1 день
-0.01%
1 месяц
3.64%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.18%
1 год
26.29%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—

DFUV

1 день
-0.11%
1 месяц
5.54%
С начала года
16.95%
6 месяцев
18.53%
1 год
34.65%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REVS и DFUV

2026 (YTD)2025202420232022
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		11.50%16.80%16.36%13.46%-0.63%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		16.95%15.77%11.79%13.25%1.22%

Correlation

The correlation between REVS and DFUV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.94

The correlation between REVS and DFUV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REVS и DFUV

Секторы
REVS
DFUV

Финансовые услуги

20.7%
21.9%

Технологии

12.3%
15.7%

Здравоохранение

12.2%
13.7%

Промышленность

12.1%
13.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.2%

Потребительский защитный сектор

7.5%
3.4%

Энергетика

6.5%
12.9%

Коммунальные услуги

4.4%
0.1%

Недвижимость

4.3%
0.4%

Сырьевые материалы

4.0%
6.0%

Финансовые услуги

REVS
20.7%
DFUV
21.9%

Технологии

REVS
12.3%
DFUV
15.7%

Здравоохранение

REVS
12.2%
DFUV
13.7%

Промышленность

REVS
12.1%
DFUV
13.6%

Коммуникационные услуги

REVS
8.4%
DFUV
5.1%

Потребительский циклический сектор

REVS
7.6%
DFUV
7.2%

Потребительский защитный сектор

REVS
7.5%
DFUV
3.4%

Энергетика

REVS
6.5%
DFUV
12.9%

Коммунальные услуги

REVS
4.4%
DFUV
0.1%

Недвижимость

REVS
4.3%
DFUV
0.4%

Сырьевые материалы

REVS
4.0%
DFUV
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Value ETF

Dimensional US Marketwide Value ETF

Часто сравнивают с REVS:
REVS с OILKREVS с SCHDREVS с SRLNREVS с VIGREVS с ECONREVS с ESGNREVS с RECS
Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS

Доходность на риск

REVS vs. DFUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REVS
Ранг доходности на риск REVS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVS c DFUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REVSDFUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.96

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
4.12

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

5.80

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

21.03

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REVS vs. DFUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVS на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUV равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVS и DFUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REVSDFUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.96

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.90

-0.22

Просадки

Сравнение просадок REVS и DFUV

Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что больше максимальной просадки DFUV в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и DFUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REVSDFUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.85%

-17.60%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-6.01%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-17.60%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.11%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-3.65%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.65%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности REVS и DFUV

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) составляет 2.66%, в то время как у Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что REVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REVSDFUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.11%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

8.47%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

11.80%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

16.24%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

16.24%

+2.89%

Сравнение комиссий REVS и DFUV

REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFUV в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVS и DFUV

Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности DFUV в 1.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.35%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%0.00%0.00%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		1.91%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, REVS and DFUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFUV has higher volatility (3.11%) compared to REVS (2.66%). In terms of maximum drawdown, REVS dropped -37.85% vs DFUV's -17.60%.

On 3-year performance, DFUV leads with 19.61% vs 18.50% for REVS. On fees, REVS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, REVS has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUV has performed better with a 19.61% return vs 18.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REVS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.21% for DFUV.

REVS has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.35% for DFUV.

They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Dimensional. Their fees differ too: 0.19% for REVS and 0.21% for DFUV.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REVS и DFUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор