PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REVS с ECON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REVS с ECON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF) and ECON (Columbia Emerging Markets Consumer ETF) are both exchange-traded funds - REVS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index, while ECON is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REVS returned 11.31%/yr vs 6.84%/yr for ECON. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. REVS charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for ECON.

Доходность

Сравнение доходности REVS и ECON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REVS показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у ECON с доходностью 33.32%.

REVS

1 день
0.98%
1 месяц
3.72%
С начала года
12.59%
6 месяцев
13.36%
1 год
28.20%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

ECON

1 день
-1.26%
1 месяц
9.45%
С начала года
33.32%
6 месяцев
36.26%
1 год
61.24%
3 года*
23.32%
5 лет*
6.84%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REVS и ECON

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		12.59%16.80%16.36%13.46%-6.20%28.52%1.37%7.22%
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		33.32%34.15%0.22%7.51%-16.00%-14.11%20.83%7.94%

Correlation

The correlation between REVS and ECON is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.47

The correlation between REVS and ECON has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REVS и ECON

Секторы
REVS
ECON

Финансовые услуги

20.7%
24.5%

Технологии

12.3%
30.4%

Здравоохранение

12.2%
2.8%

Промышленность

12.1%
6.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.2%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

7.5%
3.5%

Энергетика

6.5%
3.5%

Коммунальные услуги

4.4%
1.4%

Недвижимость

4.3%
1.4%

Сырьевые материалы

4.0%
7.1%

Финансовые услуги

REVS
20.7%
ECON
24.5%

Технологии

REVS
12.3%
ECON
30.4%

Здравоохранение

REVS
12.2%
ECON
2.8%

Промышленность

REVS
12.1%
ECON
6.5%

Коммуникационные услуги

REVS
8.4%
ECON
10.2%

Потребительский циклический сектор

REVS
7.6%
ECON
8.6%

Потребительский защитный сектор

REVS
7.5%
ECON
3.5%

Энергетика

REVS
6.5%
ECON
3.5%

Коммунальные услуги

REVS
4.4%
ECON
1.4%

Недвижимость

REVS
4.3%
ECON
1.4%

Сырьевые материалы

REVS
4.0%
ECON
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Value ETF

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

Часто сравнивают с REVS:
REVS с OILKREVS с SCHDREVS с DFUVREVS с SRLNREVS с VIGREVS с ESGNREVS с RECS
Часто сравнивают с ECON:
ECON с FLCHECON с SPYECON с VWOECON с IDMOECON с ESGNECON с AVEEECON с MFEM

Доходность на риск

REVS vs. ECON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REVS
Ранг доходности на риск REVS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVS c ECON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REVSECONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.02

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.95

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.47

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

16.73

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REVS vs. ECON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVS на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECON равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVS и ECON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REVSECONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.02

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.34

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.23

+0.45

Просадки

Сравнение просадок REVS и ECON

Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что меньше максимальной просадки ECON в -45.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и ECON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REVSECONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.85%

-45.37%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-13.76%

+6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-16.37%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-38.08%

+20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.48%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-16.64%

+11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.67%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности REVS и ECON

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) составляет 2.68%, в то время как у Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что REVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REVSECONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

9.08%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

17.72%

-9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

20.43%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

20.29%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

21.03%

-1.91%

Сравнение комиссий REVS и ECON

REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ECON в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVS и ECON

Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности ECON в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.33%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		1.89%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REVS and ECON have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECON has higher volatility (9.08%) compared to REVS (2.68%). In terms of maximum drawdown, REVS dropped -37.85% vs ECON's -45.37%.

On 5-year performance, REVS leads with 11.31% vs 6.84% for ECON. On fees, REVS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, REVS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, REVS has performed better with a 11.31% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REVS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for ECON.

REVS has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.33% for ECON.

REVS is categorized as Large Cap Value Equities, while ECON is Emerging Markets Equities. REVS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index, while ECON tracks Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Their fees differ too: 0.19% for REVS and 0.49% for ECON.

ECON currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REVS и ECON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор