PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REVS с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REVS с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - REVS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REVS returned 11.31%/yr vs 10.71%/yr for VIG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. REVS charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности REVS и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REVS показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 8.03%.

REVS

1 день
0.98%
1 месяц
3.72%
С начала года
12.59%
6 месяцев
13.36%
1 год
28.20%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REVS и VIG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		12.59%16.80%16.36%13.46%-6.20%28.52%1.37%7.22%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%4.85%

Correlation

The correlation between REVS and VIG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between REVS and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REVS и VIG

Секторы
REVS
VIG

Финансовые услуги

20.7%
20.6%

Технологии

12.3%
26.2%

Здравоохранение

12.2%
16.5%

Промышленность

12.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
0.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
4.7%

Потребительский защитный сектор

7.5%
10.1%

Энергетика

6.5%
3.5%

Коммунальные услуги

4.4%
3.2%

Недвижимость

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.0%
3.5%

Финансовые услуги

REVS
20.7%
VIG
20.6%

Технологии

REVS
12.3%
VIG
26.2%

Здравоохранение

REVS
12.2%
VIG
16.5%

Промышленность

REVS
12.1%
VIG
11.8%

Коммуникационные услуги

REVS
8.4%
VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

REVS
7.6%
VIG
4.7%

Потребительский защитный сектор

REVS
7.5%
VIG
10.1%

Энергетика

REVS
6.5%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

REVS
4.4%
VIG
3.2%

Недвижимость

REVS
4.3%
VIG

-

Сырьевые материалы

REVS
4.0%
VIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Value ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с REVS:
REVS с OILKREVS с SCHDREVS с DFUVREVS с SRLNREVS с ECONREVS с ESGNREVS с RECS
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

REVS vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REVS
Ранг доходности на риск REVS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVS c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REVSVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.03

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.96

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.57

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

10.37

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REVS vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVS на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVS и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REVSVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.03

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.60

+0.09

Просадки

Сравнение просадок REVS и VIG

Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REVSVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.85%

-46.81%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-7.91%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-14.95%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-20.39%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-5.51%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.95%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности REVS и VIG

Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что REVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REVSVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.09%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

7.58%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

10.00%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

14.23%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

16.05%

+3.07%

Сравнение комиссий REVS и VIG

REVS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVS и VIG

Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		1.89%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

REVS and VIG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REVS has higher volatility (2.68%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, REVS dropped -37.85% vs VIG's -46.81%.

On 5-year performance, REVS leads with 11.31% vs 10.71% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, REVS has performed better with a 11.31% return vs 10.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for REVS.

REVS has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.46% for VIG.

REVS is categorized as Large Cap Value Equities, while VIG is Dividend. REVS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for REVS and 0.04% for VIG.

REVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REVS и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор