График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Research Enhanced Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) показал доход в 1.19% с начала года и 15.82% за последние 12 месяцев.
Columbia Research Enhanced Value ETF
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении REVS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.35% | 2.15% | -4.15% | 1.19% | |||||||||
| 2025 | 4.54% | 0.24% | -2.62% | -3.54% | 3.97% | 3.82% | 1.21% | 4.08% | 0.98% | 0.12% | 2.22% | 0.96% | 16.80% |
| 2024 | 1.39% | 3.36% | 5.66% | -4.47% | 2.25% | -0.51% | 5.41% | 2.39% | 0.94% | 0.34% | 5.95% | -6.65% | 16.36% |
| 2023 | 5.59% | -2.69% | -1.27% | 2.10% | -3.30% | 6.65% | 3.76% | -2.81% | -3.20% | -3.90% | 7.07% | 5.75% | 13.46% |
| 2022 | -1.34% | -1.42% | 2.95% | -4.72% | 1.97% | -8.68% | 5.42% | -1.80% | -8.84% | 10.44% | 5.56% | -4.04% | -6.20% |
| 2021 | -0.03% | 5.22% | 7.51% | 3.84% | 2.98% | -0.94% | 1.13% | 2.78% | -3.91% | 4.10% | -3.20% | 6.58% | 28.52% |
Метрики бенчмарка
Columbia Research Enhanced Value ETF: годовая альфа составляет 1.56%, бета — 0.80, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 26.09.2019.
- Этот ETF участвовал в 92.69% снижения S&P 500 Index, но только в 89.02% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 1.56%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 89.02%
- Участие в снижении
- 92.69%
Комиссия
Комиссия REVS составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
REVS имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| REVS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 6.61 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для REVS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Research Enhanced Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.47 | $0.54 | $0.48 | $0.25 | $4.67 | $0.15 |
Дивидендный доход | 2.10% | 2.13% | 1.89% | 2.49% | 2.46% | 1.18% | 27.75% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Research Enhanced Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Columbia Research Enhanced Value ETF показал максимальную просадку в 37.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Research Enhanced Value ETF составляет 4.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.85% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 227 |
| -18.04% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 198 | 18 июл. 2023 г. | 311 |
| -16.37% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 57 | 1 июл. 2025 г. | 144 |
| -11.26% | 27 июл. 2023 г. | 66 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 14 дек. 2023 г. | 99 |
| -6.94% | 10 февр. 2026 г. | 34 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...