PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US19761L8054

CUSIP

19761L805

Эмитент

Ameriprise Financial

Дата выпуска

25 сент. 2019 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия REVS составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии REVS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
REVS с OILK REVS с SCHD REVS с VIG REVS с SRLN
Популярные сравнения:
REVS с OILK REVS с SCHD REVS с VIG REVS с SRLN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Research Enhanced Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
73.53%
98.70%
REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Columbia Research Enhanced Value ETF показал доход в 16.73% с начала года и 17.61% за последние 12 месяцев.


REVS

С начала года

16.73%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

8.97%

1 год

17.61%

5 лет

10.10%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью REVS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.39%3.36%5.66%-4.46%2.25%-0.51%5.42%2.39%0.93%0.34%5.95%16.73%
20235.59%-2.69%-1.27%2.10%-3.30%6.65%3.76%-2.80%-3.20%-3.90%7.07%5.76%13.47%
2022-1.34%-1.42%2.95%-4.72%1.97%-8.67%5.42%-1.80%-8.83%10.44%5.56%-4.04%-6.20%
2021-0.02%5.22%7.51%3.84%2.98%-0.94%1.14%2.77%-3.90%4.10%-3.20%6.58%28.52%
2020-2.11%-10.55%-15.73%14.38%1.20%-0.74%3.05%4.42%-3.18%-1.93%13.28%3.30%1.37%
2019-0.21%1.96%2.47%2.84%7.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг REVS составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности REVS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REVS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REVS, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.672.10
Коэффициент Сортино REVS, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.382.80
Коэффициент Омега REVS, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.39
Коэффициент Кальмара REVS, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.433.09
Коэффициент Мартина REVS, с текущим значением в 8.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.1813.49
REVS
^GSPC

Columbia Research Enhanced Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.67
2.10
REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Research Enhanced Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.47$0.54$0.48$0.25$4.67$0.15

Дивидендный доход

1.88%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Research Enhanced Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.67$4.67
2019$0.15$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.36%
-2.62%
REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Research Enhanced Value ETF показал максимальную просадку в 37.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Research Enhanced Value ETF составляет 6.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.85%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.227
-18.04%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.19818 июл. 2023 г.311
-11.26%27 июл. 2023 г.6627 окт. 2023 г.3314 дек. 2023 г.99
-7.56%2 дек. 2024 г.1419 дек. 2024 г.
-6.86%13 янв. 2022 г.2823 февр. 2022 г.2429 мар. 2022 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Research Enhanced Value ETF составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.69%
3.79%
REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab