PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

REVS — это пассивный ETF от Ameriprise Financial, отслеживающий инвестиционный результат Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index. REVS запущен 25 сент. 2019 г. и имеет комиссию в 0.19%.

Информация о ETF

ISIN

US19761L8054

CUSIP

19761L805

Эмитент

Ameriprise Financial

Дата выпуска

25 сент. 2019 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия REVS составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Value ETF

Популярные сравнения:
REVS с OILK REVS с SCHD REVS с VIG REVS с SRLN REVS с SPLG REVS с DFUV
Популярные сравнения:
REVS с OILK REVS с SCHD REVS с VIG REVS с SRLN REVS с SPLG REVS с DFUV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) показал доход в 2.34% с начала года и 11.79% за последние 12 месяцев.

REVS

С начала года

2.34%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

-4.46%

1 год

11.79%

3 года

9.22%

5 лет

14.09%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью REVS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.53%0.24%-2.62%-3.54%3.97%2.34%
20241.39%3.36%5.66%-4.46%2.25%-0.51%5.42%2.39%0.93%0.34%5.95%-6.64%16.37%
20235.59%-2.69%-1.27%2.10%-3.30%6.65%3.76%-2.80%-3.20%-3.90%7.07%5.76%13.47%
2022-1.34%-1.42%2.95%-4.72%1.97%-8.67%5.42%-1.80%-8.83%10.44%5.56%-4.04%-6.20%
2021-0.02%5.22%7.51%3.84%2.98%-0.94%1.14%2.77%-3.90%4.10%-3.20%6.58%28.52%
2020-2.11%-10.55%-15.73%14.38%1.20%-0.74%3.05%4.42%-3.18%-1.93%13.28%3.30%1.37%
2019-0.21%1.96%2.47%2.84%7.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг REVS составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности REVS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REVS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Research Enhanced Value ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За 5 лет: 0.87
  • За всё время: 0.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Research Enhanced Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.47$0.47$0.54$0.48$0.25$4.67$0.15

Дивидендный доход

1.84%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Research Enhanced Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.67$4.67
2019$0.15$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Research Enhanced Value ETF показал максимальную просадку в 37.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Research Enhanced Value ETF составляет 4.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.85%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.227
-18.04%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.19818 июл. 2023 г.311
-16.37%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-11.26%27 июл. 2023 г.6627 окт. 2023 г.3314 дек. 2023 г.99
-6.86%13 янв. 2022 г.2823 февр. 2022 г.2429 мар. 2022 г.52
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...