PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCEM с GSEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCEM и GSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCEM и GSEE


2026 (YTD)202520242023202220212020
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
7.38%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%52.34%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
4.69%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у GSEE с доходностью 4.69%.


XCEM

1 день
0.93%
1 месяц
-7.91%
С начала года
7.38%
6 месяцев
16.57%
1 год
43.07%
3 года*
17.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
10.01%

GSEE

1 день
0.75%
1 месяц
-6.95%
С начала года
4.69%
6 месяцев
7.53%
1 год
33.62%
3 года*
16.05%
5 лет*
4.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia EM Core ex-China ETF

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Сравнение комиссий XCEM и GSEE

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GSEE в 0.36%.


Доходность на риск

XCEM vs. GSEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина

GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c GSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCEMGSEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.73

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.37

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

2.60

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

9.87

+2.74

XCEM vs. GSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEE равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и GSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCEMGSEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.73

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.09

Корреляция

Корреляция между XCEM и GSEE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и GSEE

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности GSEE в 2.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
3.03%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
2.42%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCEM и GSEE

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что больше максимальной просадки GSEE в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и GSEE.


Загрузка...

Показатели просадок


XCEMGSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-37.51%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-13.05%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-35.06%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-9.54%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-15.10%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.44%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и GSEE

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCEMGSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

9.22%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

14.51%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

19.55%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

17.72%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

18.04%

+1.49%