PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEM с GSEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с GSEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and GSEE (Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while GSEE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCEM returned 11.95%/yr vs 7.49%/yr for GSEE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.36%/yr for GSEE.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и GSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 38.32%, что значительно выше, чем у GSEE с доходностью 27.44%.

XCEM

1 день
-1.25%
1 месяц
12.13%
С начала года
38.32%
6 месяцев
44.13%
1 год
71.14%
3 года*
26.37%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.99%

GSEE

1 день
-1.36%
1 месяц
8.70%
С начала года
27.44%
6 месяцев
30.18%
1 год
54.30%
3 года*
23.60%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и GSEE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		38.32%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%52.34%
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		27.44%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%

Correlation

The correlation between XCEM and GSEE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.87

The correlation between XCEM and GSEE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCEM и GSEE

Секторы
XCEM
GSEE

Финансовые услуги

7.7%
18.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
6.6%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Технологии

1.1%
36.0%

Потребительский циклический сектор

1.1%
9.7%

Сырьевые материалы

0.7%
6.3%

Промышленность

0.4%
9.0%

Потребительский защитный сектор

0.3%
3.0%

Энергетика

0.2%
4.0%

Здравоохранение

0.1%
3.1%

Недвижимость

0.0%
1.2%

Финансовые услуги

XCEM
7.7%
GSEE
18.8%

Коммуникационные услуги

XCEM
4.2%
GSEE
6.6%

Коммунальные услуги

XCEM
1.9%
GSEE
2.3%

Технологии

XCEM
1.1%
GSEE
36.0%

Потребительский циклический сектор

XCEM
1.1%
GSEE
9.7%

Сырьевые материалы

XCEM
0.7%
GSEE
6.3%

Промышленность

XCEM
0.4%
GSEE
9.0%

Потребительский защитный сектор

XCEM
0.3%
GSEE
3.0%

Энергетика

XCEM
0.2%
GSEE
4.0%

Здравоохранение

XCEM
0.1%
GSEE
3.1%

Недвижимость

XCEM
0.0%
GSEE
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF
Часто сравнивают с GSEE:
GSEE с DFCEXGSEE с BKEMGSEE с SPEMGSEE с VOOGSEE с EMMFGSEE с FTECGSEE с IDMO

Доходность на риск

XCEM vs. GSEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c GSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEMGSEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.80

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
3.63

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.50

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

4.18

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.98

16.02

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEM vs. GSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEE равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и GSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEMGSEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.80

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.41

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.77

-0.14

Просадки

Сравнение просадок XCEM и GSEE

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что больше максимальной просадки GSEE в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и GSEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMGSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-37.51%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-13.05%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-17.39%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-34.97%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.36%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-14.73%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.40%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и GSEE

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMGSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

8.68%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

16.80%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

19.52%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

18.24%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

18.39%

+1.33%

Сравнение комиссий XCEM и GSEE

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GSEE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и GSEE

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности GSEE в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.35%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XCEM and GSEE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCEM has higher volatility (9.43%) compared to GSEE (8.68%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs GSEE's -37.51%.

On 5-year performance, XCEM leads with 11.95% vs 7.49% for GSEE. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, GSEE has been the lower-risk option at 8.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XCEM has performed better with a 11.95% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.36% for GSEE.

XCEM has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.98% for GSEE.

XCEM is categorized as Emerging Markets Equities, while GSEE is Asia Pacific Equities. XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while GSEE tracks Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.36% for GSEE.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и GSEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор