Сравнение XCEM с EMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV).
XCEM и EMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и EMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCEM и EMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 7.38% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | 7.87% | 9.47% | 19.74% | -11.75% | 34.78% |
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | -1.51% | 11.90% | 0.06% | -1.03% | -18.19% | 1.11% | -0.09% | 14.93% | -7.52% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, XCEM показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции XCEM превзошли акции EMDV по среднегодовой доходности: 10.01% против 2.24% соответственно.
XCEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.01%
EMDV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и EMDV
XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EMDV в 0.60%.
Доходность на риск
XCEM vs. EMDV — Ранг доходности на риск
XCEM
EMDV
Сравнение XCEM c EMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCEM | EMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.73 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.07 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.15 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.19 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 3.94 | +8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCEM | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.73 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.18 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.12 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.20 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между XCEM и EMDV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и EMDV
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности EMDV в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.03% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | 2.47% | 2.46% | 2.79% | 1.88% | 3.68% | 2.12% | 3.12% | 2.38% | 1.27% | 2.09% | 2.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и EMDV
Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что больше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCEM | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.24% | -39.20% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -7.48% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -34.97% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | -39.20% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -17.05% | +6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -13.53% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.26% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и EMDV
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCEM | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 4.86% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 8.30% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 11.95% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 15.40% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 18.28% | +1.25% |