PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCEM с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с EMCS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XCEM tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index while EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCEM returned 10.49%/yr vs 6.98%/yr for EMCS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у EMCS с доходностью 23.30%.

XCEM

1 день
-2.16%
1 месяц
-8.42%
6 месяцев
19.47%
С начала года
26.23%
1 год
45.17%
3 года*
20.79%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.97%

EMCS

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.45%
6 месяцев
16.44%
С начала года
23.30%
1 год
40.24%
3 года*
22.49%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и EMCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		26.23%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-1.54%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		23.30%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-1.41%

Correlation

The correlation between XCEM and EMCS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.85

The correlation between XCEM and EMCS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCEM и EMCS

Секторы
XCEM
EMCS

Технологии

49.5%
50.7%

Финансовые услуги

17.6%
26.0%

Промышленность

9.3%
1.2%

Сырьевые материалы

5.3%
2.6%

Потребительский циклический сектор

4.8%
9.1%

Энергетика

3.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
7.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.0%

Здравоохранение

2.3%
0.0%

Коммунальные услуги

1.7%
0.0%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Технологии

XCEM
49.5%
EMCS
50.7%

Финансовые услуги

XCEM
17.6%
EMCS
26.0%

Промышленность

XCEM
9.3%
EMCS
1.2%

Сырьевые материалы

XCEM
5.3%
EMCS
2.6%

Потребительский циклический сектор

XCEM
4.8%
EMCS
9.1%

Энергетика

XCEM
3.0%
EMCS
1.2%

Коммуникационные услуги

XCEM
3.0%
EMCS
7.4%

Потребительский защитный сектор

XCEM
2.4%
EMCS
0.0%

Здравоохранение

XCEM
2.3%
EMCS
0.0%

Коммунальные услуги

XCEM
1.7%
EMCS
0.0%

Недвижимость

XCEM
1.3%
EMCS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF
Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с BHYBEMCS с TDECEMCS с FEMEMCS с EDOGEMCS с VEXCEMCS с SCHE

Доходность на риск

XCEM vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCEMEMCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.53

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.06

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.82

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

9.39

+1.30

XCEM vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCS равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCEM и EMCS

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EMCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMEMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-44.86%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-14.32%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-16.73%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-39.72%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-10.93%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-16.44%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

4.30%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и EMCS

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеют волатильность 10.92% и 11.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMEMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

11.17%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

24.08%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

26.41%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

21.56%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

22.14%

-2.18%

Сравнение комиссий XCEM и EMCS

XCEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и EMCS

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности EMCS в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.54%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.58%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XCEM and EMCS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCS has higher volatility (11.17%) compared to XCEM (10.92%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs EMCS's -44.86%.

On 5-year performance, XCEM leads with 10.49% vs 6.98% for EMCS. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XCEM has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XCEM has performed better with a 10.49% return vs 6.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for XCEM.

XCEM has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.54% for EMCS.

XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Xtrackers. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.15% for EMCS.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и EMCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор