Сравнение EMCS с TDEC
EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - EMCS is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, EMCS returned 46.66% vs 18.52% for TDEC. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.
Доходность
Сравнение доходности EMCS и TDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCS показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у TDEC с доходностью 9.71%.
EMCS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 18.02%
- С начала года
- 26.55%
- 1 год
- 46.66%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.56%
TDEC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $221.38K | $988.25K | $991.11K | |
| $45.14K | $70.00K | $193.92K |
Сравнение доходности по годам EMCS и TDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 26.55% | 38.71% | -1.23% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 9.71% | 21.39% | -0.75% |
Correlation
The correlation between EMCS and TDEC is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between EMCS and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCS vs. TDEC — Ранг доходности на риск
EMCS
TDEC
Сравнение EMCS c TDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCS | TDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.28 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 9.25 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMCS и TDEC
Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и TDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCS | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -10.30% | -34.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -8.16% | -7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -0.26% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.40% | -1.11% | -15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 2.01% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCS и TDEC
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCS | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 3.32% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.90% | 10.28% | +14.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 11.05% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 11.95% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 11.95% | +10.28% |
Сравнение комиссий EMCS и TDEC
EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCS и TDEC
Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как TDEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 1.50% | 1.66% | 0.67% | 3.07% | 2.26% | 1.46% | 1.40% | 3.56% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EMCS and TDEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EMCS has higher volatility (9.49%) compared to TDEC (3.32%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs TDEC's -10.30%.
On 1-year performance, EMCS leads with 46.66% vs 18.52% for TDEC. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TDEC has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMCS has performed better with a 46.66% return vs 18.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.
EMCS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for TDEC.
EMCS is categorized as Emerging Markets Equities, while TDEC is Defined Outcome. EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while TDEC tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Xtrackers and FT Vest. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.95% for TDEC.
EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMCS и TDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор