PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMCS с BHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EMCS и BHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 33.83%, что значительно выше, чем у BHYB с доходностью 1.69%.


EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*

BHYB

1 день
-0.18%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCS и BHYB


2026 (YTD)202520242023
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF
33.83%38.71%10.12%10.74%
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
1.69%8.90%6.44%8.23%

Correlation

The correlation between EMCS and BHYB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г.

0.50

The correlation between EMCS and BHYB has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF

Доходность на риск

EMCS vs. BHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина

BHYB
Ранг доходности на риск BHYB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCS c BHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMCSBHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.24

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

14.88

+2.59

EMCS vs. BHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа BHYB равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и BHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EMCSBHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.17

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

2.10

-1.56

Просадки

Сравнение просадок EMCS и BHYB

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки BHYB в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и BHYB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EMCSBHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-4.23%

-40.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-2.27%

-12.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.21%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-0.40%

-16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

0.49%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и BHYB

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EMCSBHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

1.02%

+8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

2.52%

+16.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

3.40%

+18.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

4.71%

+15.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

4.71%

+16.94%

Сравнение комиссий EMCS и BHYB

EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BHYB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и BHYB

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности BHYB в 6.33%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
6.33%6.57%7.04%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF
1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%

Часто задаваемые вопросы


EMCS and BHYB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (9.86%) compared to BHYB (1.02%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs BHYB's -4.23%.

On 1-year performance, EMCS leads with 64.32% vs 7.34% for BHYB. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BHYB has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMCS has performed better with a 64.32% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for BHYB.

BHYB has the higher dividend yield at 6.33%, compared with 1.24% for EMCS.

EMCS is categorized as Emerging Markets Equities, while BHYB is High Yield Bonds. EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while BHYB tracks ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.20% for BHYB.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и BHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор