PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMCS с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с SNPD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - EMCS is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMCS returned 24.06%/yr vs 9.85%/yr for SNPD. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 17.02%.

EMCS

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
18.02%
С начала года
26.55%
1 год
46.66%
3 года*
24.06%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
Всё время*
10.56%

SNPD

1 день
-0.22%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
6.42%
С начала года
17.02%
1 год
20.23%
3 года*
9.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMCS

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF
$221.38K$988.25K$991.11K

SNPD

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF
$13.79K$33.03K$28.82K

Сравнение доходности по годам EMCS и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		26.55%38.71%10.12%5.68%7.72%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		17.02%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between EMCS and SNPD is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.17

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.38

Over the past year, the correlation between EMCS and SNPD has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EMCS и SNPD

Секторы
EMCS
SNPD

Технологии

51.4%
6.5%

Финансовые услуги

27.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.3%

Коммуникационные услуги

7.5%
3.0%

Сырьевые материалы

2.3%
6.8%

Недвижимость

1.8%
6.8%

Промышленность

1.2%
17.7%

Энергетика

1.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%
19.0%

Здравоохранение

0.0%
5.2%

Коммунальные услуги

0.0%
14.4%

Технологии

EMCS
51.4%
SNPD
6.5%

Финансовые услуги

EMCS
27.3%
SNPD
8.3%

Потребительский циклический сектор

EMCS
7.5%
SNPD
9.3%

Коммуникационные услуги

EMCS
7.5%
SNPD
3.0%

Сырьевые материалы

EMCS
2.3%
SNPD
6.8%

Недвижимость

EMCS
1.8%
SNPD
6.8%

Промышленность

EMCS
1.2%
SNPD
17.7%

Энергетика

EMCS
1.1%
SNPD
2.9%

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
SNPD
19.0%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
SNPD
5.2%

Коммунальные услуги

EMCS
0.0%
SNPD
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с FEMEMCS с EDOGEMCS с VEXCEMCS с SCHEEMCS с JEMA
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с XOEXSNPD с IDVY.ASSNPD с XAIX

Доходность на риск

EMCS vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMCS c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCSSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.77

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.65

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.34

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

6.98

+2.44

EMCS vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPD равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCS и SNPD

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-15.80%

-29.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-8.68%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-15.80%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-0.98%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-3.80%

-12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.90%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и SNPD

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

4.50%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.90%

8.92%

+15.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

11.51%

+15.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

13.15%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

13.15%

+9.08%

Сравнение комиссий EMCS и SNPD

И EMCS, и SNPD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и SNPD

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SNPD в 3.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.50%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.10%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMCS and SNPD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (9.49%) compared to SNPD (4.50%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, EMCS leads with 24.06% vs 9.85% for SNPD. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMCS has performed better with a 24.06% return vs 9.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS and SNPD have the same expense ratio: 0.15% per year.

SNPD has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.50% for EMCS.

EMCS is categorized as Emerging Markets Equities, while SNPD is Mid Cap Value Equities. EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index.

SNPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор