PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCS с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с SNPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - EMCS is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMCS returned 27.65%/yr vs 8.75%/yr for SNPD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 33.83%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 8.10%.

EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCS и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		33.83%38.71%10.12%5.68%9.86%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between EMCS and SNPD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.43

The correlation between EMCS and SNPD shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMCS и SNPD

Секторы
EMCS
SNPD

Технологии

44.5%
6.3%

Финансовые услуги

29.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.7%

Коммуникационные услуги

8.4%
3.4%

Сырьевые материалы

2.6%
7.1%

Промышленность

2.5%
17.5%

Энергетика

1.6%
3.1%

Недвижимость

1.0%
6.8%

Коммунальные услуги

0.8%
14.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%
18.7%

Здравоохранение

0.0%
4.9%

Технологии

EMCS
44.5%
SNPD
6.3%

Финансовые услуги

EMCS
29.4%
SNPD
8.5%

Потребительский циклический сектор

EMCS
9.1%
SNPD
8.7%

Коммуникационные услуги

EMCS
8.4%
SNPD
3.4%

Сырьевые материалы

EMCS
2.6%
SNPD
7.1%

Промышленность

EMCS
2.5%
SNPD
17.5%

Энергетика

EMCS
1.6%
SNPD
3.1%

Недвижимость

EMCS
1.0%
SNPD
6.8%

Коммунальные услуги

EMCS
0.8%
SNPD
14.4%

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
SNPD
18.7%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
SNPD
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с FEMEMCS с VWOEMCS с SPEM
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEXSNPD с VEGI

Доходность на риск

EMCS vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCS c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCSSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.24

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.88

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.21

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

1.58

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

4.72

+12.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCS vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа SNPD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCSSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.24

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EMCS и SNPD

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-15.80%

-29.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-8.68%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-15.80%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-3.20%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-3.94%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.90%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и SNPD

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

2.75%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

8.04%

+11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

11.05%

+11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

13.14%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

13.14%

+8.51%

Сравнение комиссий EMCS и SNPD

И EMCS, и SNPD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и SNPD

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SNPD в 3.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMCS and SNPD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (9.86%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, EMCS leads with 27.65% vs 8.75% for SNPD. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMCS has performed better with a 27.65% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS and SNPD have the same expense ratio: 0.15% per year.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.24% for EMCS.

EMCS is categorized as Emerging Markets Equities, while SNPD is Mid Cap Value Equities. EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор