Сравнение EMCS с EDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG).
EMCS и EDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMCS и EDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMCS и EDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 4.07% | 38.71% | 10.12% | 5.68% | -23.58% | -2.02% | 19.72% | 19.54% | -0.59% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 5.84% | 22.59% | 1.70% | 11.58% | -10.50% | 11.71% | 7.99% | 13.26% | -3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, EMCS показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у EDOG с доходностью 5.84%.
EMCS
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
EDOG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 6.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMCS и EDOG
EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EDOG в 0.60%.
Доходность на риск
EMCS vs. EDOG — Ранг доходности на риск
EMCS
EDOG
Сравнение EMCS c EDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCS | EDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.44 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.01 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.47 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 9.79 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCS | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EMCS и EDOG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCS и EDOG
Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности EDOG в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 1.59% | 1.66% | 0.67% | 3.07% | 2.26% | 1.46% | 1.40% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.72% | 4.50% | 6.55% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок EMCS и EDOG
Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, примерно равная максимальной просадке EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и EDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMCS | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -44.29% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -9.10% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.06% | -26.54% | -15.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -5.81% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -11.29% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.61% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCS и EDOG
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMCS | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 6.49% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 13.15% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 18.06% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 15.28% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 17.71% | +3.68% |