Сравнение EMCS с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
EMCS и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMCS и SCHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMCS и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 4.07% | 38.71% | 10.12% | 5.68% | -23.58% | -2.02% | 19.72% | 19.54% | -0.59% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.21% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, EMCS показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.21%.
EMCS
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
SCHE
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMCS и SCHE
EMCS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMCS vs. SCHE — Ранг доходности на риск
EMCS
SCHE
Сравнение EMCS c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCS | SCHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.19 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.71 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.80 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 6.65 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCS | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.19 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.21 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.22 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между EMCS и SCHE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCS и SCHE
Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SCHE в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 1.59% | 1.66% | 0.67% | 3.07% | 2.26% | 1.46% | 1.40% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.87% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок EMCS и SCHE
Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и SCHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMCS | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -36.20% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -11.29% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.06% | -33.77% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -8.76% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -12.71% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.28% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCS и SCHE
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMCS | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 7.64% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 12.64% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 18.24% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 17.51% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 19.42% | +1.97% |