PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCS с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с SCHE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index while SCHE tracks the FTSE All-World Emerging. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCS returned 7.95%/yr vs 4.94%/yr for SCHE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 33.83%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 11.88%.

EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

SCHE

1 день
-1.45%
1 месяц
2.69%
С начала года
11.88%
6 месяцев
12.88%
1 год
30.59%
3 года*
18.21%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCS и SCHE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		33.83%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-0.59%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		11.88%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-2.43%

Correlation

The correlation between EMCS and SCHE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.96

The correlation between EMCS and SCHE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCS и SCHE

Секторы
EMCS
SCHE

Технологии

44.5%
30.8%

Финансовые услуги

29.4%
13.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.9%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.2%

Сырьевые материалы

2.6%
3.9%

Промышленность

2.5%
4.9%

Энергетика

1.6%
3.1%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Коммунальные услуги

0.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.0%

Здравоохранение

0.0%
2.8%

Технологии

EMCS
44.5%
SCHE
30.8%

Финансовые услуги

EMCS
29.4%
SCHE
13.6%

Потребительский циклический сектор

EMCS
9.1%
SCHE
8.9%

Коммуникационные услуги

EMCS
8.4%
SCHE
5.2%

Сырьевые материалы

EMCS
2.6%
SCHE
3.9%

Промышленность

EMCS
2.5%
SCHE
4.9%

Энергетика

EMCS
1.6%
SCHE
3.1%

Недвижимость

EMCS
1.0%
SCHE
1.0%

Коммунальные услуги

EMCS
0.8%
SCHE
2.1%

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
SCHE
2.0%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
SCHE
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с EDOGEMCS с BHYBEMCS с FEMEMCS с VWOEMCS с SPEM
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Доходность на риск

EMCS vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCS c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCSSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.89

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.63

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

2.72

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

9.82

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCS vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа SCHE равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCSSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.89

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.28

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.25

+0.30

Просадки

Сравнение просадок EMCS и SCHE

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-36.20%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-11.29%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-17.08%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.06%

-33.59%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.45%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-12.60%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.12%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и SCHE

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

5.80%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

13.58%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

16.26%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

17.67%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

19.46%

+2.19%

Сравнение комиссий EMCS и SCHE

EMCS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и SCHE

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SCHE в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.57%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EMCS and SCHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCS has higher volatility (9.86%) compared to SCHE (5.80%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs SCHE's -36.20%.

On 5-year performance, EMCS leads with 7.95% vs 4.94% for SCHE. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHE has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCS has performed better with a 7.95% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for EMCS.

SCHE has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.24% for EMCS.

EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while SCHE tracks FTSE All-World Emerging. They also come from different issuers: Xtrackers and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.11% for SCHE.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор