PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEM с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с EMCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XCEM tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index while EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCEM returned 11.73%/yr vs 8.83%/yr for EMCR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 36.99%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 22.13%.

XCEM

1 день
-0.96%
1 месяц
8.28%
С начала года
36.99%
6 месяцев
42.75%
1 год
67.98%
3 года*
26.14%
5 лет*
11.73%
10 лет*
12.52%

EMCR

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
22.13%
6 месяцев
24.53%
1 год
47.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		36.99%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-1.54%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		22.13%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Correlation

The correlation between XCEM and EMCR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.83

The correlation between XCEM and EMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCEM и EMCR

Секторы
XCEM
EMCR

Финансовые услуги

7.7%
20.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
9.9%

Коммунальные услуги

1.9%
1.5%

Технологии

1.1%
36.2%

Потребительский циклический сектор

1.1%
10.6%

Сырьевые материалы

0.7%
3.9%

Промышленность

0.4%
6.7%

Потребительский защитный сектор

0.3%
2.8%

Энергетика

0.2%
0.1%

Здравоохранение

0.1%
5.6%

Недвижимость

0.0%
1.8%

Финансовые услуги

XCEM
7.7%
EMCR
20.7%

Коммуникационные услуги

XCEM
4.2%
EMCR
9.9%

Коммунальные услуги

XCEM
1.9%
EMCR
1.5%

Технологии

XCEM
1.1%
EMCR
36.2%

Потребительский циклический сектор

XCEM
1.1%
EMCR
10.6%

Сырьевые материалы

XCEM
0.7%
EMCR
3.9%

Промышленность

XCEM
0.4%
EMCR
6.7%

Потребительский защитный сектор

XCEM
0.3%
EMCR
2.8%

Энергетика

XCEM
0.2%
EMCR
0.1%

Здравоохранение

XCEM
0.1%
EMCR
5.6%

Недвижимость

XCEM
0.0%
EMCR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Доходность на риск

XCEM vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEMEMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.42

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.17

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.44

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.42

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.08

13.08

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEM vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа EMCR равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEMEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.42

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.46

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.60

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XCEM и EMCR

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-34.28%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-13.84%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-18.38%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-34.28%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.21%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-9.33%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.61%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и EMCR

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

8.00%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

16.94%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

19.62%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

19.29%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

19.86%

-0.14%

Сравнение комиссий XCEM и EMCR

XCEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и EMCR

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности EMCR в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.99%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.37%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XCEM and EMCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCEM has higher volatility (9.31%) compared to EMCR (8.00%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs EMCR's -34.28%.

On 5-year performance, XCEM leads with 11.73% vs 8.83% for EMCR. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMCR has been the lower-risk option at 8.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XCEM has performed better with a 11.73% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for XCEM.

XCEM has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.99% for EMCR.

XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.15% for EMCR.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор