PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCCC с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCCC с USL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - XCCC is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCCC returned 10.80%/yr vs 17.93%/yr for USL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XCCC charges 0.40%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности XCCC и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCCC показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%.

XCCC

1 день
0.18%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.67%
3 года*
10.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCCC и USL

2026 (YTD)2025202420232022
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		0.13%7.25%13.01%20.57%-5.33%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%-14.85%

Correlation

The correlation between XCCC and USL is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.04

The correlation between XCCC and USL shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCCC и USL

Секторы
XCCC
USL

Коммуникационные услуги

12.8%

-

Энергетика

3.9%

-

Промышленность

3.7%

-

Недвижимость

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Технологии

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Финансовые услуги

0.7%
4.5%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

XCCC
12.8%
USL

-

Энергетика

XCCC
3.9%
USL

-

Промышленность

XCCC
3.7%
USL

-

Недвижимость

XCCC
3.7%
USL

-

Сырьевые материалы

XCCC
3.2%
USL

-

Здравоохранение

XCCC
3.2%
USL

-

Технологии

XCCC
2.8%
USL

-

Потребительский циклический сектор

XCCC
1.8%
USL

-

Потребительский защитный сектор

XCCC
0.9%
USL

-

Финансовые услуги

XCCC
0.7%
USL
4.5%

Коммунальные услуги

XCCC

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с XCCC:
XCCC с CLOZXCCC с XBXCCC с HYGWXCCC с HYSAXCCC с BBDD.LXCCC с JBBBXCCC с HYGH
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

XCCC vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCCC
Ранг доходности на риск XCCC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCCC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCCC c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCCCUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.99

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.53

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.39

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

6.85

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCCC vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCCCUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.99

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.01

+0.96

Просадки

Сравнение просадок XCCC и USL

Максимальная просадка XCCC за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCCCUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-89.06%

+78.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-16.76%

+11.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.99%

-23.33%

+12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-39.10%

+38.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-61.45%

+59.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

8.27%

-6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и USL

Текущая волатильность для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) составляет 1.50%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что XCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCCCUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

10.57%

-9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

23.34%

-19.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

28.59%

-23.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.82%

30.09%

-21.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

32.34%

-23.52%

Сравнение комиссий XCCC и USL

XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и USL

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		10.03%10.06%10.68%12.05%7.63%

Часто задаваемые вопросы

XCCC and USL have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to XCCC (1.50%). In terms of maximum drawdown, XCCC dropped -10.99% vs USL's -89.06%.

On 3-year performance, USL leads with 17.93% vs 10.80% for XCCC. On fees, XCCC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, XCCC has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USL has performed better with a 17.93% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCCC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

XCCC has the higher dividend yield at 10.03%, compared with 0.00% for USL.

XCCC is categorized as High Yield Bonds, while USL is Oil & Gas. XCCC tracks ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: BondBloxx and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.40% for XCCC and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCCC и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор