PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCCC с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCCC с USHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - XCCC tracks the ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index while USHY tracks the ICE BofA US High Yield Constrained. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCCC returned 10.79%/yr vs 8.91%/yr for USHY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XCCC charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности XCCC и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCCC показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.42%.

XCCC

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.67%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
-0.27%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.77%
1 год
7.02%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCCC и USHY

2026 (YTD)2025202420232022
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%7.25%13.01%20.57%-5.33%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.42%8.81%8.45%12.73%-3.94%

Correlation

The correlation between XCCC and USHY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.87

The correlation between XCCC and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCCC и USHY

Секторы
XCCC
USHY

Коммуникационные услуги

12.8%

-

Энергетика

3.9%
99.2%

Промышленность

3.7%

-

Недвижимость

3.7%
0.8%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Технологии

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Финансовые услуги

0.7%

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

XCCC
12.8%
USHY

-

Энергетика

XCCC
3.9%
USHY
99.2%

Промышленность

XCCC
3.7%
USHY

-

Недвижимость

XCCC
3.7%
USHY
0.8%

Сырьевые материалы

XCCC
3.2%
USHY

-

Здравоохранение

XCCC
3.2%
USHY

-

Технологии

XCCC
2.8%
USHY

-

Потребительский циклический сектор

XCCC
1.8%
USHY

-

Потребительский защитный сектор

XCCC
0.9%
USHY

-

Финансовые услуги

XCCC
0.7%
USHY

-

Коммунальные услуги

XCCC

-

USHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XCCC:
XCCC с CLOZXCCC с XBXCCC с HYGWXCCC с HYSAXCCC с BBDD.LXCCC с JBBBXCCC с HYGH
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

XCCC vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCCC
Ранг доходности на риск XCCC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCCC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCCC c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCCCUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.93

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.91

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.90

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

13.03

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCCC vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа USHY равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCCCUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.93

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.58

+0.38

Просадки

Сравнение просадок XCCC и USHY

Максимальная просадка XCCC за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCCCUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-22.44%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-2.43%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.99%

-4.66%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.27%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-2.67%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.54%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и USHY

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCCCUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.13%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

2.91%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

3.65%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.82%

7.34%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

8.25%

+0.57%

Сравнение комиссий XCCC и USHY

XCCC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и USHY

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности USHY в 6.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.92%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		10.05%10.06%10.68%12.05%7.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCCC and USHY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCCC has higher volatility (1.51%) compared to USHY (1.13%). In terms of maximum drawdown, XCCC dropped -10.99% vs USHY's -22.44%.

On 3-year performance, XCCC leads with 10.79% vs 8.91% for USHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCCC has performed better with a 10.79% return vs 8.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for XCCC.

XCCC has the higher dividend yield at 10.05%, compared with 6.92% for USHY.

XCCC tracks ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.40% for XCCC and 0.15% for USHY.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCCC и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор