Сравнение XCCC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XCCC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCCC - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCCC и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCCC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | -2.95% | 7.25% | 13.01% | 20.57% | -5.33% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -4.41% |
Доходность по периодам
С начала года, XCCC показывает доходность -2.95%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.
XCCC
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCCC и SPY
XCCC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
XCCC vs. SPY — Ранг доходности на риск
XCCC
SPY
Сравнение XCCC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCCC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.93 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.45 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.53 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 7.30 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCCC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.93 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.56 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между XCCC и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCCC и SPY
Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 10.23% | 10.06% | 10.68% | 12.05% | 7.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок XCCC и SPY
Максимальная просадка XCCC за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCCC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.99% | -55.19% | +44.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -12.05% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -6.24% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -9.09% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.52% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCCC и SPY
Текущая волатильность для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) составляет 2.84%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что XCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCCC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 5.31% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 9.47% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 19.05% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 17.06% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 17.92% | -8.97% |