Сравнение XCCC с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
XCCC и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCCC - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCCC и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCCC и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | -2.83% | 7.25% | 13.01% | 20.57% | -5.33% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -0.62% |
Доходность по периодам
XCCC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCCC и IBHE
XCCC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
XCCC vs. IBHE — Ранг доходности на риск
XCCC
IBHE
Сравнение XCCC c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCCC | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 2.90 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 4.09 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.96 | -0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 5.38 | -4.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 49.80 | -46.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCCC | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.90 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.41 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между XCCC и IBHE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCCC и IBHE
Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 10.34% | 10.06% | 10.68% | 12.05% | 7.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок XCCC и IBHE
Максимальная просадка XCCC за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCCC | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.99% | -26.91% | +15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -0.69% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | 0.00% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -1.45% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.08% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCCC и IBHE
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCCC | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 0.00% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 0.49% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 1.33% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 4.90% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 11.67% | -2.73% |