PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCCC с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCCC и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCCC и IBHE


2026 (YTD)2025202420232022
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
-2.83%7.25%13.01%20.57%-5.33%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-0.62%

Доходность по периодам


XCCC

1 день
0.12%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-2.96%
1 год
5.62%
3 года*
10.38%
5 лет*
10 лет*

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Сравнение комиссий XCCC и IBHE

XCCC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.


Доходность на риск

XCCC vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCCC
Ранг доходности на риск XCCC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCCC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC: 3535
Ранг коэф-та Мартина

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCCC c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCCCIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.90

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

4.09

-3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.96

-0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

5.38

-4.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

49.80

-46.52

XCCC vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCCCIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.90

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.41

+0.49

Корреляция

Корреляция между XCCC и IBHE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и IBHE

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности IBHE в 3.14%


TTM2025202420232022202120202019
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.34%10.06%10.68%12.05%7.63%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и IBHE

Максимальная просадка XCCC за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и IBHE.


Загрузка...

Показатели просадок


XCCCIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-26.91%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-0.69%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

0.00%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-1.45%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.08%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и IBHE

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCCCIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

0.00%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

0.49%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

1.33%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.94%

4.90%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

11.67%

-2.73%