PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XC с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XC с PIE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XC is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XC returned 10.58%/yr vs 21.10%/yr for PIE. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XC charges 0.32%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности XC и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 36.54%.

XC

1 день
-0.25%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
-3.43%
С начала года
1.36%
1 год
8.24%
3 года*
10.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.13%

PIE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.72%
6 месяцев
24.43%
С начала года
36.54%
1 год
49.64%
3 года*
21.10%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.34%
Всё время*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PIE

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
$2.19M$4.18M$2.90M

XC

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
$568.27K$482.89K$566.08K

Сравнение доходности по годам XC и PIE

2026 (YTD)2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		1.36%18.19%5.49%21.31%1.58%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		36.54%25.98%-0.27%13.71%0.45%

Correlation

The correlation between XC and PIE is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г.

0.70

The correlation between XC and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XC и PIE

Секторы
XC
PIE

Финансовые услуги

31.9%
14.6%

Потребительский циклический сектор

12.1%
1.5%

Промышленность

10.9%
15.3%

Сырьевые материалы

10.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

8.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
1.3%

Здравоохранение

4.9%
3.2%

Энергетика

4.5%
3.7%

Недвижимость

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

3.8%
1.2%

Технологии

3.5%
52.7%

Финансовые услуги

XC
31.9%
PIE
14.6%

Потребительский циклический сектор

XC
12.1%
PIE
1.5%

Промышленность

XC
10.9%
PIE
15.3%

Сырьевые материалы

XC
10.0%
PIE
2.9%

Потребительский защитный сектор

XC
8.0%
PIE
0.2%

Коммуникационные услуги

XC
6.3%
PIE
1.3%

Здравоохранение

XC
4.9%
PIE
3.2%

Энергетика

XC
4.5%
PIE
3.7%

Недвижимость

XC
4.0%
PIE
3.5%

Коммунальные услуги

XC
3.8%
PIE
1.2%

Технологии

XC
3.5%
PIE
52.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с XC:
XC с EMXCXC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EFOXC с FLINXC с VOO
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с FRDMPIE с AVES

Доходность на риск

XC vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XC
Ранг доходности на риск XC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XC c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.82

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.29

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

2.89

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

11.36

-9.77

XC vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа PIE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XC и PIE

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-72.98%

+52.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-17.26%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-28.69%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-6.59%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-25.90%

+21.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

4.38%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и PIE

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 3.95%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

12.04%

-8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

24.33%

-11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

27.47%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

21.44%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

21.91%

-6.09%

Сравнение комиссий XC и PIE

XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и PIE

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности PIE в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.77%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		11.86%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XC and PIE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (12.04%) compared to XC (3.95%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs PIE's -72.98%.

On 3-year performance, PIE leads with 21.10% vs 10.58% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIE has performed better with a 21.10% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

XC has the higher dividend yield at 11.86%, compared with 1.77% for PIE.

XC is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XC и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор