PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XC с XCEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XC с XCEM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).

XC и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XC или XCEM.

Корреляция

Корреляция между XC и XCEM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XC и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XC:

0.23

XCEM:

0.24

Коэф-т Сортино

XC:

0.47

XCEM:

0.46

Коэф-т Омега

XC:

1.06

XCEM:

1.06

Коэф-т Кальмара

XC:

0.21

XCEM:

0.22

Коэф-т Мартина

XC:

0.58

XCEM:

0.62

Индекс Язвы

XC:

7.74%

XCEM:

6.82%

Дневная вол-ть

XC:

18.74%

XCEM:

18.18%

Макс. просадка

XC:

-20.97%

XCEM:

-40.92%

Текущая просадка

XC:

-4.92%

XCEM:

-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 8.28%.

XC

С начала года

5.09%

1 месяц

10.36%

6 месяцев

2.63%

1 год

4.35%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XCEM

С начала года

8.28%

1 месяц

10.52%

6 месяцев

5.18%

1 год

4.38%

3 года

7.20%

5 лет

11.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Columbia EM Core ex-China ETF

Сравнение комиссий XC и XCEM

XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XC и XCEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XC
Ранг риск-скорректированной доходности XC, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг риск-скорректированной доходности XCEM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCEM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XC c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и XCEM

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности XCEM в 2.55%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		1.42%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.55%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%

Просадки

Сравнение просадок XC и XCEM

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XC и XCEM

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеют волатильность 4.23% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...