Сравнение XC с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
XC и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XC или XCEM.
Основные характеристики
| XC | XCEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.27% | 5.65% |
| Дох-ть за 1 год | 23.54% | 17.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 1.64 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 6.78 | 5.94 |
| Индекс Язвы | 3.35% | 2.82% |
| Дневная вол-ть | 15.21% | 14.36% |
| Макс. просадка | -12.29% | -40.92% |
| Текущая просадка | -5.44% | -5.36% |
Корреляция
Корреляция между XC и XCEM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XC и XCEM
С начала года, XC показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 5.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и XCEM
XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XC c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и XCEM
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности XCEM в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 1.24% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 1.15% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок XC и XCEM
Максимальная просадка XC за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XC и XCEM
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 3.00%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.