Сравнение XC с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
XC и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XC и XCEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XC и XCEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -3.15% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.49% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 6.10% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | 4.39% |
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 6.10%.
XC
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCEM
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 44.62%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и XCEM
XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Доходность на риск
XC vs. XCEM — Ранг доходности на риск
XC
XCEM
Сравнение XC c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XC | XCEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.03 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.70 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.86 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 11.56 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XC | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.03 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.51 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между XC и XCEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и XCEM
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности XCEM в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.37% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.07% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок XC и XCEM
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и XCEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XC | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -41.24% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -14.46% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -11.23% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -8.70% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.58% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и XCEM
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 7.31%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XC | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 10.33% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 15.65% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 20.24% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 17.15% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 19.53% | -3.81% |