PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XC с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XC и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XC и XCEM


2026 (YTD)2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
-3.15%18.19%5.49%21.31%1.49%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
6.10%34.05%0.42%19.96%4.39%

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 6.10%.


XC

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
0.68%
1 год
20.23%
3 года*
11.77%
5 лет*
10 лет*

XCEM

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.27%
С начала года
6.10%
6 месяцев
13.78%
1 год
44.62%
3 года*
17.28%
5 лет*
7.28%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Columbia EM Core ex-China ETF

Сравнение комиссий XC и XCEM

XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.


Доходность на риск

XC vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XC
Ранг доходности на риск XC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 4242
Ранг коэф-та Мартина

XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XC c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCXCEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.03

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.70

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.86

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

11.56

-6.41

XC vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа XCEM равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.03

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.51

+0.25

Корреляция

Корреляция между XC и XCEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и XCEM

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности XCEM в 3.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
12.37%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
3.07%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Просадки

Сравнение просадок XC и XCEM

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и XCEM.


Загрузка...

Показатели просадок


XCXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-41.24%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-14.46%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-11.23%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-8.70%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.58%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и XCEM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 7.31%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

10.33%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

15.65%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

20.24%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

17.15%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

19.53%

-3.81%