Сравнение XC с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
XC и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XC и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XC и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.91% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.49% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
XC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и NTSX
XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
XC vs. NTSX — Ранг доходности на риск
XC
NTSX
Сравнение XC c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XC | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.30 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.52 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 6.52 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XC | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.62 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между XC и NTSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и NTSX
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.34% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок XC и NTSX
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XC | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -31.34% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -11.13% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -6.04% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -6.92% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.60% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и NTSX
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что XC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XC | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 6.11% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 9.65% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 18.38% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 17.04% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 18.38% | -2.66% |