Сравнение XC с EMSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF).
XC и EMSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XC и EMSF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XC и EMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.91% | 18.19% | 5.49% | 11.71% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 10.93% | 19.20% | -3.09% | 1.88% |
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 10.93%.
XC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMSF
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 10.93%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и EMSF
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.
Доходность на риск
XC vs. EMSF — Ранг доходности на риск
XC
EMSF
Сравнение XC c EMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XC | EMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.80 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.23 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 7.48 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XC | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.52 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между XC и EMSF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и EMSF
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности EMSF в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.34% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.70% | 1.88% | 3.29% | 0.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XC и EMSF
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и EMSF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XC | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -24.75% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -14.57% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -9.70% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -5.96% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.34% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и EMSF
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 7.35%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XC | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 11.37% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 19.44% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 24.57% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 21.78% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 21.78% | -6.06% |