PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XC с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XC с EMSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. XC is passively managed, while EMSF is actively managed. Over the past year, XC returned 8.33% vs 63.33% for EMSF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XC charges 0.32%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности XC и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 45.34%.

XC

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-2.10%
1 год
8.33%
3 года*
9.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XC и EMSF

2026 (YTD)202520242023
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-3.47%18.19%5.49%11.71%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%1.88%

Correlation

The correlation between XC and EMSF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.73

The correlation between XC and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XC и EMSF

Секторы
XC
EMSF

Финансовые услуги

13.8%
16.6%

Сырьевые материалы

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.9%

Промышленность

4.7%
15.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.0%

Энергетика

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.3%
2.8%

Недвижимость

1.3%
1.6%

Технологии

1.2%
43.6%

Здравоохранение

0.7%
6.8%

Финансовые услуги

XC
13.8%
EMSF
16.6%

Сырьевые материалы

XC
7.0%
EMSF

-

Потребительский циклический сектор

XC
6.8%
EMSF
7.7%

Потребительский защитный сектор

XC
4.9%
EMSF
3.9%

Промышленность

XC
4.7%
EMSF
15.0%

Коммуникационные услуги

XC
2.7%
EMSF
2.0%

Энергетика

XC
1.6%
EMSF

-

Коммунальные услуги

XC
1.3%
EMSF
2.8%

Недвижимость

XC
1.3%
EMSF
1.6%

Технологии

XC
1.2%
EMSF
43.6%

Здравоохранение

XC
0.7%
EMSF
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EMXCXC с EFOXC с VOOXC с FLIN
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с XCNYEMSF с MINVEMSF с DFEM

Доходность на риск

XC vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XC c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
2.51

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
3.14

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

4.37

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

14.61

-12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XC vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа EMSF равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.51

-1.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.98

-0.26

Просадки

Сравнение просадок XC и EMSF

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-24.75%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-14.57%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-1.10%

-8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.72%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.35%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и EMSF

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 5.00%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

9.96%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

21.98%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

25.35%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

22.75%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

22.75%

-6.88%

Сравнение комиссий XC и EMSF

XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и EMSF

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности EMSF в 1.30%

ПозицияTTM2025202420232022
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%0.00%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.41%11.74%1.49%1.42%0.57%

Часто задаваемые вопросы

XC and EMSF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMSF has higher volatility (9.96%) compared to XC (5.00%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 63.33% vs 8.33% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 63.33% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

XC has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 1.30% for EMSF.

They also come from different issuers: WisdomTree and Matthews. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.79% for EMSF.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XC и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор