Сравнение XBTY с SPIN
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -45.71% vs 15.31% for SPIN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -22.21%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 3.79%.
XBTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -24.77%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -22.21% | -21.19% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 3.79% | 17.78% |
Correlation
The correlation between XBTY and SPIN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. SPIN — Ранг доходности на риск
XBTY
SPIN
Сравнение XBTY c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.25 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.57 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 6.33 | -7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и SPIN
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -16.85% | -32.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -9.81% | -39.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -0.35% | -46.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -2.23% | -23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 2.42% | +31.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и SPIN
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что XBTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.94% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 8.80% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 11.26% | +15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 14.25% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 14.25% | +12.61% |
Сравнение комиссий XBTY и SPIN
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и SPIN
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 210.38%, что больше доходности SPIN в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.12% | 8.20% | 2.36% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 210.38% | 102.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and SPIN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBTY has higher volatility (4.25%) compared to SPIN (2.94%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs SPIN's -16.85%.
On 1-year performance, SPIN leads with 15.31% vs -45.71% for XBTY. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 15.31% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 210.38%, compared with 5.12% for SPIN.
They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.25% for SPIN.
SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор