Сравнение XBTY с HYTI
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -36.75% vs 6.93% for HYTI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 1.90%.
XBTY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -36.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -20.15% | -21.15% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.90% | 5.73% |
Correlation
The correlation between XBTY and HYTI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. HYTI — Ранг доходности на риск
XBTY
HYTI
Сравнение XBTY c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.35 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.92 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 12.41 | -13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | 1.83 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.27 | 1.33 | -2.60 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и HYTI
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.90%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.90% | -4.47% | -41.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.90% | -2.38% | -43.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.90% | 0.00% | -45.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.12% | -0.46% | -22.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.63% | 0.56% | +29.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и HYTI
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что XBTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 1.11% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 3.02% | +13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.30% | 3.82% | +24.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.91% | 5.21% | +22.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.91% | 5.21% | +22.70% |
Сравнение комиссий XBTY и HYTI
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и HYTI
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 242.86%, что больше доходности HYTI в 10.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.39% | 8.10% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 242.86% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and HYTI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBTY has higher volatility (5.38%) compared to HYTI (1.11%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.90% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, HYTI leads with 6.93% vs -36.75% for XBTY. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 6.93% return vs -36.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 242.86%, compared with 10.39% for HYTI.
They also come from different issuers: GraniteShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.65% for HYTI.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор