Сравнение XBTY с CHPY
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -45.71% vs 98.32% for CHPY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -22.21%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
XBTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -24.77%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -22.21% | -21.19% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 37.87% |
Correlation
The correlation between XBTY and CHPY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
XBTY
CHPY
Сравнение XBTY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.44 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 5.84 | -6.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 23.10 | -24.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и CHPY
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -16.93% | -32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -16.93% | -32.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -16.93% | -30.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -2.48% | -22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 4.27% | +29.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и CHPY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.25%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 18.29% | -14.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 31.41% | -16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 35.76% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 37.88% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 37.88% | -11.02% |
Сравнение комиссий XBTY и CHPY
И XBTY, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и CHPY
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 210.38%, что больше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 210.38% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and CHPY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (18.29%) compared to XBTY (4.25%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs CHPY's -16.93%.
On 1-year performance, CHPY leads with 98.32% vs -45.71% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 98.32% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 210.38%, compared with 36.41% for CHPY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор