Сравнение XBTY с CHPY
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -39.34% vs 134.57% for CHPY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -21.52%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.68%.
XBTY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -21.52%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -39.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -6.97%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 82.68%
- 6 месяцев
- 81.99%
- 1 год
- 134.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.52% | -21.19% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.68% | 37.87% |
Correlation
The correlation between XBTY and CHPY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
XBTY
CHPY
Сравнение XBTY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.64 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 11.13 | -11.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 39.19 | -40.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и CHPY
Максимальная просадка XBTY за все время составила -47.01%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.01% | -12.19% | -34.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.01% | -12.17% | -34.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.83% | -6.97% | -39.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -2.14% | -21.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.32% | 3.45% | +27.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и CHPY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.95%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 19.72%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 19.72% | -14.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 27.95% | -12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 32.57% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 36.37% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 36.37% | -8.96% |
Сравнение комиссий XBTY и CHPY
И XBTY, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и CHPY
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 226.15%, что больше доходности CHPY в 29.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.64% | 28.19% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 226.15% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and CHPY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (19.72%) compared to XBTY (4.95%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -47.01% vs CHPY's -12.19%.
On 1-year performance, CHPY leads with 134.57% vs -39.34% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 134.57% return vs -39.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 226.15%, compared with 29.64% for CHPY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор