Сравнение XBTY с CHPY
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs 149.72% for CHPY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 85.77%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 29.53%
- С начала года
- 85.77%
- 6 месяцев
- 85.49%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 85.77% | 37.64% |
Correlation
The correlation between XBTY and CHPY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
XBTY
CHPY
Сравнение XBTY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.81 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 12.38 | -13.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 47.28 | -48.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 5.47 | -6.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | 4.83 | -6.09 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и CHPY
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -12.17% | -33.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | -12.17% | -33.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | 0.00% | -45.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -1.98% | -21.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | 3.18% | +26.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и CHPY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.46%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 11.23% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 22.33% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 27.59% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 33.17% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 33.17% | -5.22% |
Сравнение комиссий XBTY и CHPY
И XBTY, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и CHPY
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, что больше доходности CHPY в 28.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.40% | 28.19% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and CHPY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (11.23%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs CHPY's -12.17%.
On 1-year performance, CHPY leads with 149.72% vs -36.52% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 149.72% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 28.40% for CHPY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор