PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBOC с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBOC с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

XBOC и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XBOC и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBOC и BAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		-1.99%11.15%8.36%20.06%-7.58%3.76%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, XBOC показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

XBOC

1 день
2.03%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
0.26%
1 год
10.44%
3 года*
10.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XBOC:
XBOC с XAIXXBOC с FFTYXBOC с NAPRXBOC с AIOOXBOC с BALTXBOC с BUFFXBOC с BUFP
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий XBOC и BAPR

И XBOC, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

XBOC vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBOC
Ранг доходности на риск XBOC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBOC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBOC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBOC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBOC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBOC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBOC c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBOCBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.33

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.04

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.76

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

11.74

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBOC vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBOC на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа BAPR равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBOC и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBOCBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.33

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.76

-0.05

Корреляция

Корреляция между XBOC и BAPR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBOC и BAPR

Ни XBOC, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBOC и BAPR

Максимальная просадка XBOC за все время составила -13.35%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOC и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

XBOCBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.35%

-23.91%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-9.19%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

0.00%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.66%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.38%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XBOC и BAPR

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что XBOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBOCBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.50%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

4.32%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

11.91%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.03%

11.54%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.03%

13.25%

-3.22%