PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XBIL с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XBIL и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XBIL показывает доходность 1.43%, а TBIL немного выше – 1.49%.


XBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.92%
3 года*
4.67%
5 лет*
10 лет*

TBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.93%
3 года*
4.64%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBIL и TBIL


2026 (YTD)202520242023
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF
1.43%4.17%5.16%4.30%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
1.49%4.19%5.15%4.30%

Correlation

The correlation between XBIL and TBIL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2023 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 6 Month Bill ETF

US Treasury 3 Month Bill ETF

Доходность на риск

XBIL vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XBIL
Ранг доходности на риск XBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина

TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBIL c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XBILTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

12.94

17.16

-4.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

98.81

196.84

-98.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

777.65

934.41

-156.76

XBIL vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBIL на текущий момент составляет 13.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBIL равному 13.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIL и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XBILTBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50

13.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.48

14.07

-1.59

Просадки

Сравнение просадок XBIL и TBIL

Максимальная просадка XBIL за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIL и TBIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XBILTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.08%

-0.10%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.02%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.07%

-0.02%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XBIL и TBIL

US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) имеют волатильность 0.08% и 0.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XBILTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.08%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

0.19%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29%

0.29%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

0.32%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

0.32%

+0.05%

Сравнение комиссий XBIL и TBIL

И XBIL, и TBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XBIL и TBIL

Дивидендная доходность XBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности TBIL в 3.82%


ПозицияTTM2025202420232022
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
3.82%4.07%5.02%5.00%1.10%
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF
3.77%4.01%4.90%4.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XBIL and TBIL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBIL has higher volatility (0.08%) compared to XBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, XBIL dropped -0.08% vs TBIL's -0.10%.

On 3-year performance, XBIL leads with 4.67% vs 4.64% for TBIL. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XBIL has performed better with a 4.67% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBIL and TBIL have the same expense ratio: 0.15% per year.

TBIL has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 3.77% for XBIL.

XBIL tracks ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross, while TBIL tracks ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index.

TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.78 vs 13.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBIL и TBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор