Сравнение XBIL с GOVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).
XBIL и GOVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 мар. 2023 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBIL или GOVT.
Основные характеристики
| XBIL | GOVT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.48% | 1.44% |
| Дох-ть за 1 год | 5.30% | 6.78% |
| Коэф-т Шарпа | 13.89 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 61.87 | 1.57 |
| Коэф-т Омега | 16.15 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 76.40 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 752.81 | 3.51 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 0.39% | 5.60% |
| Макс. просадка | -0.08% | -19.07% |
| Текущая просадка | 0.00% | -11.75% |
Корреляция
Корреляция между XBIL и GOVT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XBIL и GOVT
С начала года, XBIL показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью 1.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBIL и GOVT
И XBIL, и GOVT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBIL c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBIL и GOVT
Дивидендная доходность XBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности GOVT в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 5.06% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.12% | 2.66% | 1.76% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок XBIL и GOVT
Максимальная просадка XBIL за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIL и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBIL и GOVT
Текущая волатильность для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) составляет 0.13%, в то время как у iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что XBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.