Сравнение XBI с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
XBI и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBI и XPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у XPH с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 9.39% против 3.94% соответственно.
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и XPH
И XBI, и XPH имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
XBI vs. XPH — Ранг доходности на риск
XBI
XPH
Сравнение XBI c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.28 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.80 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 1.97 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 6.54 | +9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.28 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.15 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.18 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XBI и XPH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и XPH
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XPH в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и XPH
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и XPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -48.03% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -13.15% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -31.63% | -23.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -35.97% | -27.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -6.21% | -19.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -17.37% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.96% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и XPH
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 9.05% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 16.40% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 24.50% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 20.57% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 22.22% | +9.93% |