PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XBI с XPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBI с XPH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XBI (SPDR S&P Biotech ETF) and XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds from State Street - XBI tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index while XPH tracks the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBI returned 10.37%/yr vs 5.30%/yr for XPH. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XBI и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 24.78%, что значительно выше, чем у XPH с доходностью 20.41%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 10.37% против 5.30% соответственно.

XBI

1 день
-2.70%
1 месяц
12.42%
6 месяцев
22.36%
С начала года
24.78%
1 год
73.87%
3 года*
21.27%
5 лет*
3.96%
10 лет*
10.37%

XPH

1 день
-0.97%
1 месяц
11.87%
6 месяцев
20.37%
С начала года
20.41%
1 год
60.23%
3 года*
19.29%
5 лет*
7.76%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBI и XPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		24.78%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		20.41%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%25.61%-15.32%12.05%

Correlation

The correlation between XBI and XPH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.77

The correlation between XBI and XPH has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBI и XPH

Секторы
XBI
XPH

Здравоохранение

99.7%
100.0%

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XBI
99.7%
XPH
100.0%

Финансовые услуги

XBI
0.3%
XPH

-

Сырьевые материалы

XBI
0.2%
XPH

-

Коммуникационные услуги

XBI

-

XPH

-

Потребительский циклический сектор

XBI

-

XPH

-

Потребительский защитный сектор

XBI

-

XPH

-

Энергетика

XBI

-

XPH

-

Промышленность

XBI

-

XPH

-

Недвижимость

XBI

-

XPH

-

Технологии

XBI

-

XPH

-

Коммунальные услуги

XBI

-

XPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX
Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с IBB

Доходность на риск

XBI vs. XPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBIXPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.71

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.61

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.64

5.06

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.09

17.97

+4.13

XBI vs. XPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPH равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBI и XPH

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и XPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBIXPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-48.03%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-11.97%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-23.57%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.00%

-31.63%

-22.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

-35.97%

-27.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.06%

-3.93%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.89%

-17.16%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.36%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и XPH

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBIXPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

7.19%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.51%

17.41%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

22.35%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.33%

21.07%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

22.10%

+9.83%

Сравнение комиссий XBI и XPH

И XBI, и XPH имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и XPH

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности XPH в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.38%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.50%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

XBI and XPH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (8.50%) compared to XPH (7.19%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs XPH's -48.03%.

On 10-year performance, XBI leads with 10.37% vs 5.30% for XPH. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XPH has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XBI has performed better with a 10.37% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBI and XPH have the same expense ratio: 0.35% per year.

XPH has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.38% for XBI.

XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index, while XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBI и XPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор