PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с BIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBI с BIB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBI (SPDR S&P Biotech ETF) and BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) are both exchange-traded funds - XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index, while BIB is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XBI returned 8.53%/yr vs 5.85%/yr for BIB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XBI charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for BIB.

Доходность

Сравнение доходности XBI и BIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у BIB с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции BIB по среднегодовой доходности: 8.53% против 5.85% соответственно.

XBI

1 день
2.77%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.61%
1 год
62.35%
3 года*
15.65%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.53%

BIB

1 день
4.68%
1 месяц
0.28%
С начала года
4.15%
6 месяцев
1.65%
1 год
85.17%
3 года*
16.12%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBI и BIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		9.42%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		4.15%59.21%-9.84%-1.06%-28.85%-6.02%39.79%46.71%-24.93%40.49%

Correlation

The correlation between XBI and BIB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2010 г.

0.91

The correlation between XBI and BIB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBI и BIB

Секторы
XBI
BIB

Здравоохранение

99.8%
63.8%

Финансовые услуги

0.2%
7.0%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XBI
99.8%
BIB
63.8%

Финансовые услуги

XBI
0.2%
BIB
7.0%

Сырьевые материалы

XBI
0.2%
BIB

-

Коммуникационные услуги

XBI

-

BIB

-

Потребительский циклический сектор

XBI

-

BIB

-

Потребительский защитный сектор

XBI

-

BIB

-

Энергетика

XBI

-

BIB

-

Промышленность

XBI

-

BIB

-

Недвижимость

XBI

-

BIB

-

Технологии

XBI

-

BIB

-

Коммунальные услуги

XBI

-

BIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX
Часто сравнивают с BIB:
BIB с BISBIB с LABUBIB с BBHBIB с AMGNBIB с IBBQBIB с ARKGBIB с SPY

Доходность на риск

XBI vs. BIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BIB
Ранг доходности на риск BIB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c BIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBIBIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.15

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.77

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

5.06

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

16.05

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBI vs. BIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIB равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и BIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBIBIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.15

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.00

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XBI и BIB

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, примерно равная максимальной просадке BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и BIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBIBIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-67.24%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-16.92%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-45.30%

+12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.71%

-65.86%

+11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

-66.20%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

-23.43%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-32.74%

+11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.32%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и BIB

Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 9.69%, в то время как у ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBIBIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

14.70%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

30.88%

-10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

39.80%

-14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

43.59%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

46.51%

-14.51%

Сравнение комиссий XBI и BIB

XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BIB в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и BIB

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности BIB в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		0.59%0.77%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.33%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XBI and BIB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIB has higher volatility (14.70%) compared to XBI (9.69%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs BIB's -67.24%.

On 10-year performance, XBI leads with 8.53% vs 5.85% for BIB. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XBI has been the lower-risk option at 9.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XBI has performed better with a 8.53% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BIB.

BIB has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.33% for XBI.

XBI is categorized as Health & Biotech Equities, while BIB is Leveraged Equities. XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index, while BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for XBI and 0.95% for BIB.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBI и BIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор