Сравнение XBI с BIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB).
XBI и BIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. BIB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBI или BIB.
Доходность
Сравнение доходности XBI и BIB
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у BIB с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции BIB по среднегодовой доходности: 4.95% против -1.08% соответственно.
XBI
5.76%
-4.04%
5.72%
29.73%
1.44%
4.95%
BIB
-2.70%
-13.20%
-2.03%
27.44%
-0.40%
-1.08%
Основные характеристики
| XBI | BIB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 0.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 1.27 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 3.96 | 3.30 |
| Индекс Язвы | 7.86% | 8.66% |
| Дневная вол-ть | 26.34% | 35.79% |
| Макс. просадка | -63.89% | -67.24% |
| Текущая просадка | -45.70% | -50.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и BIB
XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BIB в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между XBI и BIB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBI c BIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и BIB
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности BIB в 0.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% | 0.17% |
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.90% | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и BIB
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, примерно равная максимальной просадке BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и BIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и BIB
Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 8.40%, в то время как у ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.