PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XBI с BIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBI с BIB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB).

XBI и BIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. BIB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBI или BIB.

Корреляция

Корреляция между XBI и BIB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XBI и BIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XBI:

-0.58

BIB:

-0.60

Коэф-т Сортино

XBI:

-0.51

BIB:

-0.53

Коэф-т Омега

XBI:

0.94

BIB:

0.93

Коэф-т Кальмара

XBI:

-0.23

BIB:

-0.36

Коэф-т Мартина

XBI:

-1.11

BIB:

-1.30

Индекс Язвы

XBI:

12.26%

BIB:

18.57%

Дневная вол-ть

XBI:

27.83%

BIB:

44.40%

Макс. просадка

XBI:

-63.89%

BIB:

-67.24%

Текущая просадка

XBI:

-55.32%

BIB:

-61.97%

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность -13.85%, что значительно выше, чем у BIB с доходностью -17.66%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции BIB по среднегодовой доходности: 0.25% против -6.89% соответственно.

XBI

С начала года

-13.85%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-19.98%

1 год

-16.10%

5 лет

-5.39%

10 лет

0.25%

BIB

С начала года

-17.66%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

-28.71%

1 год

-26.44%

5 лет

-9.14%

10 лет

-6.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XBI и BIB

XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BIB в 0.95%.

BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology
XBI
SPDR S&P Biotech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBI и BIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
BIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBI c BIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIB равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и BIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и BIB

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности BIB в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.18%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		2.27%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XBI и BIB

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, примерно равная максимальной просадке BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и BIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и BIB

Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 10.60%, в то время как у ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) волатильность равна 20.80%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...