PortfoliosLab logo
Сравнение XBI с BIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XBI и BIB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XBI и BIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
307.20%
506.15%
XBI
BIB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XBI:

-0.19

BIB:

-0.24

Коэф-т Сортино

XBI:

-0.08

BIB:

-0.06

Коэф-т Омега

XBI:

0.99

BIB:

0.99

Коэф-т Кальмара

XBI:

-0.09

BIB:

-0.15

Коэф-т Мартина

XBI:

-0.47

BIB:

-0.60

Индекс Язвы

XBI:

10.92%

BIB:

16.54%

Дневная вол-ть

XBI:

27.00%

BIB:

41.50%

Макс. просадка

XBI:

-63.89%

BIB:

-67.24%

Текущая просадка

XBI:

-53.79%

BIB:

-59.23%

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность -10.89%, что значительно выше, чем у BIB с доходностью -11.72%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции BIB по среднегодовой доходности: 1.20% против -5.44% соответственно.


XBI

С начала года

-10.89%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-17.39%

1 год

-2.25%

5 лет

-3.65%

10 лет

1.20%

BIB

С начала года

-11.72%

1 месяц

-11.89%

6 месяцев

-27.13%

1 год

-7.29%

5 лет

-6.18%

10 лет

-5.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XBI и BIB

XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BIB в 0.95%.


График комиссии BIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIB: 0.95%
График комиссии XBI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XBI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBI и BIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

BIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIB, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBI c BIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XBI, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XBI: -0.19
BIB: -0.24
Коэффициент Сортино XBI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XBI: -0.08
BIB: -0.06
Коэффициент Омега XBI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XBI: 0.99
BIB: 0.99
Коэффициент Кальмара XBI, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XBI: -0.09
BIB: -0.15
Коэффициент Мартина XBI, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XBI: -0.47
BIB: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет -0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIB равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и BIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.24
XBI
BIB

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и BIB

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BIB в 2.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology
2.12%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XBI и BIB

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, примерно равная максимальной просадке BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и BIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.79%
-59.23%
XBI
BIB

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и BIB

Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 15.13%, в то время как у ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) волатильность равна 24.42%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
24.42%
XBI
BIB