Сравнение XBI с BIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB).
XBI и BIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. BIB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBI и BIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и BIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 3.51% | 59.21% | -9.84% | -1.06% | -28.85% | -6.02% | 39.79% | 46.71% | -24.93% | 40.49% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у BIB с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции BIB по среднегодовой доходности: 9.39% против 6.98% соответственно.
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
BIB
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 32.05%
- 1 год
- 82.75%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и BIB
XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BIB в 0.95%.
Доходность на риск
XBI vs. BIB — Ранг доходности на риск
XBI
BIB
Сравнение XBI c BIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | BIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.78 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.29 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 3.35 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 11.88 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.78 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.00 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.15 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между XBI и BIB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и BIB
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BIB в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.60% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и BIB
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, примерно равная максимальной просадке BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и BIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -67.24% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -21.73% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -65.86% | +10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -66.20% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -23.89% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -32.84% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 6.13% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и BIB
Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 11.31%, в то время как у ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) волатильность равна 16.73%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 16.73% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 28.82% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 47.20% | -18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 43.32% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 46.77% | -14.62% |