Сравнение XBI с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XBI и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBI и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.77% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 9.31% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 9.28% против 9.89% соответственно.
XBI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 26.12%
- 1 год
- 60.61%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 9.28%
XLU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и XLU
XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
XBI vs. XLU — Ранг доходности на риск
XBI
XLU
Сравнение XBI c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.27 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.73 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 2.24 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.98 | 5.38 | +12.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.27 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.64 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.52 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между XBI и XLU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и XLU
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XLU в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и XLU
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -51.98% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -9.18% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -25.26% | -29.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -36.07% | -27.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.46% | -2.23% | -23.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -10.26% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.82% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и XLU
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 5.10% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 10.33% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.69% | 15.80% | +12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.21% | 17.17% | +15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.14% | 19.20% | +12.94% |