Сравнение XBI с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XBI и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBI и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.23% соответственно.
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и XLE
XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
XBI vs. XLE — Ранг доходности на риск
XBI
XLE
Сравнение XBI c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.18 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.56 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 1.61 | +2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 4.23 | +11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.18 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.89 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между XBI и XLE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и XLE
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и XLE
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -71.26% | +7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -18.79% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -26.04% | -29.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -66.81% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -5.74% | -19.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -18.05% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 7.15% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и XLE
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 6.45% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 14.46% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 25.21% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 26.09% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 29.50% | +2.65% |