Сравнение XBI с SPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD).
XBI и SPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XBI и SPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и SPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 33.97% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | -6.56% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -25.96% | 24.81% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью -6.56%.
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
SPD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и SPD
XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPD в 0.28%.
Доходность на риск
XBI vs. SPD — Ранг доходности на риск
XBI
SPD
Сравнение XBI c SPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | SPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.81 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.68 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 1.64 | +2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 5.36 | +10.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.81 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.41 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между XBI и SPD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и SPD
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SPD в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.09% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и SPD
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и SPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -27.38% | -36.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -11.90% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -27.38% | -27.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -9.94% | -15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -7.87% | -13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.65% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и SPD
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 3.33% | +7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 9.46% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 23.76% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 16.09% | +16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 16.08% | +16.07% |