PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBI с SBIO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XBI (SPDR S&P Biotech ETF) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XBI tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index while SBIO tracks the S-Network Medical Breakthroughs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBI returned 11.96%/yr vs 12.17%/yr for SBIO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XBI charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.

Доходность

Сравнение доходности XBI и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у SBIO с доходностью 19.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XBI имеют среднегодовую доходность 11.96%, а акции SBIO немного впереди с 12.17%.

XBI

1 день
1.26%
1 месяц
13.79%
С начала года
24.45%
6 месяцев
20.14%
1 год
82.88%
3 года*
22.41%
5 лет*
1.92%
10 лет*
11.96%

SBIO

1 день
0.87%
1 месяц
14.60%
С начала года
19.82%
6 месяцев
16.01%
1 год
101.12%
3 года*
26.56%
5 лет*
4.91%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBI и SBIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		24.45%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		19.82%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%

Correlation

The correlation between XBI and SBIO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2014 г.

0.95

The correlation between XBI and SBIO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBI и SBIO

Секторы
XBI
SBIO

Здравоохранение

99.7%
100.0%

Финансовые услуги

0.3%
-0.0%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XBI
99.7%
SBIO
100.0%

Финансовые услуги

XBI
0.3%
SBIO
-0.0%

Сырьевые материалы

XBI
0.2%
SBIO

-

Коммуникационные услуги

XBI

-

SBIO

-

Потребительский циклический сектор

XBI

-

SBIO

-

Потребительский защитный сектор

XBI

-

SBIO

-

Энергетика

XBI

-

SBIO

-

Промышленность

XBI

-

SBIO

-

Недвижимость

XBI

-

SBIO

-

Технологии

XBI

-

SBIO

-

Коммунальные услуги

XBI

-

SBIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с PBESBIO с IBBQSBIO с ARKG

Доходность на риск

XBI vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBISBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
3.34

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
4.19

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.57

8.03

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.32

22.41

+2.92

XBI vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBIO равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBI и SBIO

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, примерно равная максимальной просадке SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и SBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBISBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-63.06%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-12.66%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-42.44%

+9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.71%

-53.10%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

-63.06%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

0.00%

-12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-28.35%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.53%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и SBIO

Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 9.94%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBISBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

11.21%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.13%

23.69%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

30.43%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

33.76%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

33.19%

-1.19%

Сравнение комиссий XBI и SBIO

XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и SBIO

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.38%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XBI and SBIO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SBIO has higher volatility (11.21%) compared to XBI (9.94%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs SBIO's -63.06%.

On 10-year performance, SBIO leads with 12.17% vs 11.96% for XBI. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XBI has been the lower-risk option at 9.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SBIO has performed better with a 12.17% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SBIO.

XBI has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for SBIO.

XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index, while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index. They also come from different issuers: State Street and SS&C. Their fees differ too: 0.35% for XBI and 0.50% for SBIO.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBI и SBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор