Сравнение XBI с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
XBI и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBI и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.77% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.19% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.19%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции PSCH по среднегодовой доходности: 9.28% против 6.63% соответственно.
XBI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 26.12%
- 1 год
- 60.61%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 9.28%
PSCH
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и PSCH
XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
XBI vs. PSCH — Ранг доходности на риск
XBI
PSCH
Сравнение XBI c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | -0.15 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | -0.05 | +2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.99 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | -0.14 | +5.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.98 | -0.34 | +18.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -0.15 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.32 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между XBI и PSCH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и PSCH
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и PSCH
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -46.32% | -17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -15.36% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -46.32% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -46.32% | -17.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.46% | -36.04% | +10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -13.27% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 6.28% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и PSCH
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 8.49% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 14.85% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.69% | 23.20% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.21% | 22.90% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.14% | 23.64% | +8.50% |