PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с PSCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBI с PSCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBI (SPDR S&P Biotech ETF) and PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XBI tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index while PSCH tracks the S&P SmallCap 600 Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBI returned 8.53%/yr vs 6.98%/yr for PSCH. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PSCH.

Доходность

Сравнение доходности XBI и PSCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции PSCH по среднегодовой доходности: 8.53% против 6.98% соответственно.

XBI

1 день
2.77%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.61%
1 год
62.35%
3 года*
15.65%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.53%

PSCH

1 день
2.68%
1 месяц
2.04%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.76%
1 год
13.07%
3 года*
1.76%
5 лет*
-5.22%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBI и PSCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		9.42%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		4.52%-0.49%3.77%-2.71%-25.15%5.75%31.47%20.17%9.15%34.87%

Correlation

The correlation between XBI and PSCH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.77

The correlation between XBI and PSCH has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBI и PSCH

Секторы
XBI
PSCH

Здравоохранение

99.8%
97.3%

Финансовые услуги

0.2%
1.1%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XBI
99.8%
PSCH
97.3%

Финансовые услуги

XBI
0.2%
PSCH
1.1%

Сырьевые материалы

XBI
0.2%
PSCH

-

Коммуникационные услуги

XBI

-

PSCH

-

Потребительский циклический сектор

XBI

-

PSCH

-

Потребительский защитный сектор

XBI

-

PSCH

-

Энергетика

XBI

-

PSCH

-

Промышленность

XBI

-

PSCH
0.7%

Недвижимость

XBI

-

PSCH

-

Технологии

XBI

-

PSCH
1.7%

Коммунальные услуги

XBI

-

PSCH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX
Часто сравнивают с PSCH:
PSCH с XHEPSCH с QQQPSCH с IBBPSCH с XLVPSCH с VOOPSCH с SOXXPSCH с SPY

Доходность на риск

XBI vs. PSCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c PSCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBIPSCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.64

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.06

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.12

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

0.85

+5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

2.36

+17.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBI vs. PSCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа PSCH равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и PSCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBIPSCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.64

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.23

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.30

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XBI и PSCH

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и PSCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBIPSCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-46.32%

-17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-15.36%

+5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-22.98%

-10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.71%

-46.32%

-8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

-46.32%

-17.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

-28.74%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-13.46%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.54%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и PSCH

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBIPSCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

4.97%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

14.30%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

20.38%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

22.92%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

23.64%

+8.36%

Сравнение комиссий XBI и PSCH

XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и PSCH

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности PSCH в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.33%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

XBI and PSCH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (9.69%) compared to PSCH (4.97%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs PSCH's -46.32%.

On 10-year performance, XBI leads with 8.53% vs 6.98% for PSCH. On fees, PSCH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCH has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XBI has performed better with a 8.53% return vs 6.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XBI.

XBI has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.01% for PSCH.

XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index, while PSCH tracks S&P SmallCap 600 Health Care Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XBI and 0.29% for PSCH.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBI и PSCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор