PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с NIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBI с NIO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XBI (SPDR S&P Biotech ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index, while NIO (NIO Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XBI returned -0.20%/yr vs -35.22%/yr for NIO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XBI и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у NIO с доходностью 2.16%.

XBI

1 день
0.79%
1 месяц
2.37%
С начала года
9.73%
6 месяцев
9.02%
1 год
60.62%
3 года*
14.23%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
9.55%

NIO

1 день
-0.38%
1 месяц
-14.59%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.58%
1 год
48.43%
3 года*
-16.32%
5 лет*
-35.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBI и NIO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		9.73%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-25.61%
NIO
NIO Inc.		2.16%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%6.17%

Correlation

The correlation between XBI and NIO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.38

The correlation between XBI and NIO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

NIO Inc.

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX
Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA

Доходность на риск

XBI vs. NIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBINIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.70

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.43

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.12

1.01

+5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.07

1.78

+16.29

XBI vs. NIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа NIO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBI и NIO

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и NIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBINIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-95.00%

+31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-43.73%

+34.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-79.69%

+46.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.71%

-94.10%

+39.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.67%

-91.71%

+69.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-67.90%

+46.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

24.74%

-21.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и NIO

Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 10.39%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBINIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

17.58%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.76%

41.08%

-20.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

62.74%

-36.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.21%

71.62%

-39.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.01%

86.66%

-54.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и NIO

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.33%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

XBI and NIO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (17.58%) compared to XBI (10.39%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs NIO's -95.00%.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBI и NIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор