Сравнение XBI с FHLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC).
XBI и FHLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBI и FHLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и FHLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | -4.22% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 18.13% | 21.94% | 4.71% | 23.34% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью -4.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XBI имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции FHLC немного впереди с 9.68%.
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
FHLC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и FHLC
XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.
Доходность на риск
XBI vs. FHLC — Ранг доходности на риск
XBI
FHLC
Сравнение XBI c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | FHLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.42 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 0.70 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.09 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 0.52 | +3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 1.19 | +15.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.42 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.35 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между XBI и FHLC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и FHLC
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FHLC в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.43% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и FHLC
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и FHLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -28.76% | -35.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -10.38% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -17.73% | -37.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -28.76% | -35.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -7.27% | -18.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -5.16% | -15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 4.49% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и FHLC
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 5.19% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 10.06% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 17.61% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 14.85% | +17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 16.82% | +15.33% |